Estratégias de negociação setorial

Estratégia de negociação de rotação setorial da Faber.

Índice.

Estratégia de negociação de rotação setorial da Faber.

As estratégias de negociação baseadas no Roteamento Setorial são populares porque podem melhorar os retornos ajustados ao risco e automatizar o processo de investimento. O investimento em momento, que está no centro da estratégia de rotação do setor, busca investir em setores que mostram o desempenho mais forte em um período de tempo específico. O investimento em momentum é outra forma de investimento de força relativa. Este artigo explicará a estratégia e mostrará aos investidores como implementar essa estratégia usando as ferramentas do StockCharts.

Faber e O & # 039; Shaunessey.

Há muitos documentos que apoiam o conceito de investimento momentâneo e investimento de força relativa. Em seu livro, What Works on Wall Street, James O Shaunessey detalha as estratégias de melhor desempenho nos últimos cinquenta anos. Agora em sua quarta edição, O & # 039; Shaunessey descobriu que as estratégias de força relativa estavam consistentemente no topo da lista de desempenho. Os investidores são recompensados ​​por comprar as ações mais fortes e evitar os mais fracos. Os fortes tendem a ficar mais fortes, enquanto os fracos tendem a ficar mais fracos. Isso faz sentido porque Wall Street ama seus vencedores e odeia seus perdedores.

Mebane Faber, da Cambria Investment Management, escreveu um white paper intitulado Estratégias de Força Relativa para Investir. Google seu nome e o nome do papel para detalhes. Usando dados do setor / grupo da indústria que remontam à década de 1920, Faber descobriu que uma estratégia de momentum simples superou o buy-and-hold aproximadamente 70% do tempo. Em outras palavras, a compra do setor / grupos industriais com os maiores ganhos superou a compra e manutenção durante um período de teste que excedeu 80 anos. Essa estratégia funcionou para intervalos de desempenho de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Além disso, Faber também descobriu que o desempenho poderia ser melhorado adicionando um requisito simples de acompanhamento de tendências antes de considerar as posições.

Detalhes da Estratégia.

A estratégia mostrada agora é baseada nas descobertas do white paper da Faber. Primeiro, a estratégia é baseada em dados mensais e o portfólio é reequilibrado uma vez por mês. Cartistas podem usar o último dia do mês, o primeiro dia do mês ou uma data definida todo mês. A estratégia é longa quando o S & P 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses e fora do mercado quando o S & P 500 está abaixo de sua SMA de 10 meses. Essa tecnologia básica de tempo garante que os investidores estejam fora do mercado durante as tendências de baixa estendida e no mercado durante as tendências de alta estendidas. Tal estratégia teria evitado o mercado de urso de 2001-2002 e o declínio devastador em 2008.

No seu backtest, Faber usou os 10 grupos do setor / indústria da Biblioteca de Dados CRSP Francês-Fama. Estes incluem Consumidores Não Duráveis, Bens de Consumo, Manufatura, Energia, Tecnologia, Telecomunicações, Lojas, Saúde, Serviços Públicos e Outros. O último setor / grupo industrial (“Outros”) inclui Minas, Construção, Transporte, Hotéis, Serviços Comerciais, Entretenimento e Finanças. Em vez de procurar por ETFs individuais para corresponder a esses grupos, essa estratégia simplesmente usará os nove SPDRs do setor.

O próximo passo é escolher o intervalo de desempenho. Os cartistas podem escolher entre um mês e doze meses. Um mês pode ser um pouco curto e causar um reequilíbrio excessivo. Doze meses pode ser um pouco longo e perder muito do movimento. Como um compromisso, este exemplo usará três meses e definirá o desempenho com a Taxa de Mudança de três meses, que é o ganho percentual ao longo de um período de três meses.

Os cartistas devem então decidir quanto capital alocar para cada setor e para a estratégia como um todo. Os cartistas poderiam comprar os três principais setores e alocar quantidades iguais para os três (33%). Alternativamente, os investidores poderiam implementar uma estratégia ponderada, investindo mais no setor de topo e menores quantidades nos setores subsequentes.

Sinal de compra: quando o S & P 500 estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses, compre os setores com os maiores ganhos em um período de três meses.

Sinal de venda: sai de todas as posições quando o S & P 500 se move abaixo da média móvel simples de 10 meses com base no fechamento mensal.

Reequilíbrio: Uma vez por mês, venda setores que saem do nível superior (três) e compre os setores que se movem para o nível superior (três).

Resumo do Sector StockCharts.

O Resumo do Setor em StockCharts pode ser usado para implementar essa estratégia mensalmente. Os nove SPDRs do setor são mostrados em uma página conveniente com uma opção para classificar por alteração de porcentagem. Primeiro, selecione o período de desempenho desejado usando o menu suspenso logo acima da tabela. Este exemplo usa um desempenho de três meses. Segundo, clique no título "% Chg" para classificar por alteração percentual. Isso colocará os setores com melhor desempenho no topo.

Correndo o risco de ajuste de curva, parece que uma média móvel simples de 12 meses mantém uma forte tendência melhor do que uma SMA de 10 meses. No gráfico abaixo, as setas azuis mostram onde o S & P 500 quebrou o SMA de 10 meses, mas manteve o SMA de 12 meses. A diferença entre as duas médias móveis é bastante pequena e essas diferenças tendem a se igualar ao longo do tempo. Uma média móvel de 12 meses, no entanto, representa a média de um ano, que é um período de tempo atraente do ponto de vista de longo prazo. O preço tem um viés de alta quando acima dessa média móvel de um ano e um viés de baixa quando abaixo.

Conclusões

Essa estratégia de rotação setorial é construída com base na premissa de que certos setores terão um desempenho superior e o investimento nesses setores superará o mercado como um todo. Mesmo que um backtest de mais de 80 anos confirme essa suposição, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Como em qualquer estratégia, a autodisciplina e a aderência à estratégia são fundamentais. Haverá meses ruins, talvez até anos ruins. No entanto, evidências de longo prazo sugerem que os bons tempos superam os maus momentos. Essa estratégia também pode ser usada como um primeiro corte para a seleção de ações. Os comerciantes podem concentrar seus esforços nas ações dos três principais setores e evitar estoques nos seis últimos. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias de negociação. Use essas ideias para aumentar seu processo de análise e preferências de risco-recompensa.

Estratégias de Investimento Setorial.

Não importa se você deseja obter uma vantagem de desempenho ou simplesmente deseja diversificar seu portfólio, essas estratégias setoriais podem ajudá-lo a encontrar sua próxima oportunidade de investimento.

Prosseguir o crescimento.

Gerenciar Risco.

Prosseguir o crescimento.

Invista usando o ciclo de negócios.

O ciclo de negócios tem quatro fases que refletem as flutuações na economia dos EUA e cada fase pode afetar o desempenho do setor. Historicamente, alguns setores tendem a ter um desempenho melhor ou pior do que outros em certas fases. Monitorar o ciclo de negócios pode ajudá-lo a determinar em quais setores você deve concentrar seu investimento durante cada fase.

Confira a análise do ciclo de negócios da Fidelity para entender como o ciclo de negócios está hoje. Saiba mais sobre o ciclo de negócios que investe no Fidelity Learning Center.

Invista em um tema.

Investir em um determinado setor ou indústria pode ajudá-lo a obter exposição a empresas, setores ou tendências específicos que possam estar preparados para um crescimento de longo prazo. Os temas podem incluir o surgimento da computação em nuvem no setor de Tecnologia da Informação ou inovações na tecnologia de perfuração associada ao setor de energia.

Incline seu portfólio.

Se você acha que um setor específico atende às suas metas de investimento, com base na pesquisa econômica, fundamental ou técnica que conduziu, é possível optar por "inclinar" seu portfólio (isto é, sobreponderar esse setor em seu portfólio em relação ao setor). ponderação no mercado mais amplo). Você também pode fazer isso na outra direção, inclinando-se para um setor específico que você acha que poderia ser um empecilho para sua carteira, diminuindo a importância dela.

Ganho de renda de dividendos.

Alguns setores oferecem o potencial de receita de dividendos e podem ser uma boa maneira de trazer mais renda para o seu portfólio. As empresas do setor de serviços públicos, do setor de telecomunicações, do setor de bens de consumo básicos e do setor imobiliário oferecem algumas das melhores oportunidades de receita de dividendos.

Gerenciar Risco.

Investir defensivamente em setores de baixa volatilidade.

Alguns setores têm sido historicamente sensíveis a mudanças na economia do que outros e podem resistir a crises econômicas. Os setores que consistem em empresas que oferecem bens ou serviços essenciais, como o setor de bens de consumo básicos, o setor de assistência médica, o setor de telecomunicações e o setor de serviços públicos, podem fornecer uma boa defesa contra a volatilidade do mercado.

Use o Log de Resumo de Portfólio Guiada da Fidelity Obrigatório para revisar os pesos atuais do setor acionário para sua carteira e ver como eles se comparam ao mercado.

Gerencie seu risco de estoque único.

A Fidelity acredita que ter mais de 5% de sua carteira em uma única ação é uma "posição concentrada", o que pode aumentar seu risco geral de investimento. Embora tenham características diferentes, os fundos mútuos do setor e os fundos negociados em bolsa do setor (ETFs) podem ajudar a reduzir esse risco, oferecendo uma exposição mais diversificada a um setor (e potencialmente à mesma empresa) com menor exposição à volatilidade associada à propriedade. um único estoque.

Diversificar com setores de combate à inflação.

Quando os preços estão subindo, você pode ser capaz de ajudar a proteger seu poder de compra, investindo em fundos com potencial para combater a inflação. Historicamente, os materiais, a energia e o setor imobiliário tiveram um desempenho melhor do que outros setores quando se trata de combater os efeitos negativos da inflação.

Estratégias de Negociação de Rotatividade Setorial.

Trading For Dummies, 3ª Edição.

Os ETFs facilitam a implementação de estratégias de negociação de rotação setorial, minimizando o tempo que você precisa gastar em pesquisas de ações individuais. Você pode usar esse tempo para seguir setores. Depois de ter pesquisado e selecionado a família de ETFs que você deseja usar, você pode passar a maior parte do tempo pesquisando o que os analistas estão dizendo sobre o andamento da economia. Você pode então reequilibrar sua carteira para acompanhar as tendências econômicas.

Ao usar uma estratégia de rotação de setor, você está procurando o setor que está em um nível baixo e o próximo com maior probabilidade de recuperação. Você quer comprar em baixa e vender em alta.

Recuperação antecipada

Quando as expectativas do consumidor e a produção industrial começam a subir e as taxas de juros estão chegando ao fim, você sabe que está entrando nos estágios iniciais da recuperação. Houve sinais precoces de recuperação no final de 2011 e 2012, quando o desemprego começou a cair, mas a economia ainda tem um longo caminho a percorrer para sair da maior recessão desde a Grande Depressão.

Nos estágios iniciais de recuperação, a indústria básica, como a XLB (Select Sector SPDR & # 8211; Basic Industries), e setores de energia, como XLE (Select Sector SPDR & # 8211; Energy Select) ou IXC (iShares S & amp; P Global Energy Index Fund), tendem a assumir a liderança, portanto, encontrar os ETFs corretos nesses setores é uma boa maneira de sobrepeso de seu portfólio à medida que a economia entra em recuperação.

Recuperação total.

Depois que a economia se recuperar completamente, você começará a ver sinais de que as expectativas dos consumidores estão caindo. Níveis de produtividade e taxas de juros se achatam. Durante este período econômico, as empresas dos setores de bens de consumo básicos e serviços tendem a assumir a liderança. Mas esteja pronto para se mudar quando a economia entrar em sua próxima recessão.

Você deve sempre ter uma parte da sua carteira nos ETFs não-cíclicos da indústria que fornecem os grampos da vida, mesmo em tempos de recessão. Uma opção possível pode ser XLP (Select Sector SPDR & # 8211; Consumer Staples).

Recessão precoce.

Você pode reconhecer a primeira parte de uma recessão por certos sinais: as expectativas dos consumidores caem mais acentuadamente e os níveis de produtividade começam a cair. As taxas de juros também começam a cair. Os utilitários, como o XLU (Select Sector SPDR Fund & # 8211; Utilities), e o financiamento, como o XLF (Select Sector SPDR Fund & # 8211; Financial), ETFs do setor são mantidos porque os preços das ações subjacentes geralmente aumentam no parte inicial de uma recessão.

Os investidores tendem a buscar ações que ofereçam alguma segurança e paguem dividendos mais altos. O ouro e outros estoques minerais valiosos também tendem a parecer bons quando os investidores buscam segurança. Embora a recessão de 2008 tenha sido uma anomalia, geralmente você vê os bancos, as seguradoras e as empresas de investimento terem um bom desempenho durante as primeiras partes de uma recessão.

Recessão total.

Você pode não pensar em olhar para as ações dos consumidores quando a economia está em plena recessão, mas, durante uma recessão total, as expectativas dos consumidores de fato melhoram. Aumentos de gastos. No entanto, a produtividade industrial provavelmente permanece estável, e as empresas não aumentam seus níveis de produção até acreditarem que os consumidores estão realmente prontos para gastar novamente. As taxas de juros caem ou permanecem baixas porque nem as empresas nem os consumidores estão gastando, portanto o crédito se torna mais disponível.

Na recente recessão, o crédito permaneceu apertado, à medida que os bancos resolviam seus problemas com as perdas com dívidas de hipotecas e cartões de crédito. Isso nem sempre é tão grave. Durante uma recessão total, ETFs que se concentram em cíclicos, como XLY (Select SPDR Fund & # 8211; Consumer Discretionary), e ações de tecnologia, como XLK (tecnologia Select Sector SPDR & # 8211;), ou IXN (iShares S & amp; P Global Technology Index Fund) geralmente lideram o caminho para a recuperação.

US Search Desktop.

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Xnxx vedios.

Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.

sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.

Desinformação na ordem DVD.

Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?

yahoo, pare de bloquear email.

Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.

O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.

Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.

Por favor, me dê a sugestão sobre isso.

Motor de busca no Yahoo Finance.

Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.

Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?

Procure por "turkey ******" imagens sem ser avisado de conteúdo adulto ou que o mostre.

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Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!

Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?

consertar o que está quebrado.

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

Como dia ETFs do setor de comércio todos os dias.

Os fundos negociados em bolsa do setor (ETFs) fornecem uma estratégia de negociação diária em que o negociador sempre sabe qual ETF (setor) deve comprar em condições de tendência ascendente e qual ETF deve reduzir se uma tendência de baixa se desenvolver. Acompanhando vários ETFs do setor todos os dias, um comerciante terá um potencial de negociação, não importando a direção do mercado.

Os ETFs do setor de day trading não exigem trabalho de casa ou pesquisa fora do horário de mercado (uma vez que você conhece e praticou a estratégia), porque qual setor o ETF que você irá negociar é determinado todas as manhãs logo após a abertura. Veja como escolher os setores ETFs para negociar todos os dias e como negociar os ETFs do setor que você escolher.

Sector ETFs e Força Relativa.

Os ETFs setoriais representam o movimento de preços de ações de vários segmentos da indústria, chamados setores. Cada setor tem um desempenho diferente com base nas condições econômicas e no ciclo de negócios. Além disso, determinados setores podem ser impulsionados por um fator externo específico. Por exemplo, os estoques de petróleo e gás (setor de energia) não são afetados apenas pelo desempenho geral das ações, mas também pelo preço do petróleo e do gás.

A tabela abaixo mostra uma família de ETFs do setor emitidos pela State Street SPDR, que funcionam bem para a estratégia discutida abaixo.

Picking Sector ETFs para Day Trade.

Cada dia alguns setores têm um desempenho melhor do que outros, isso é chamado de força relativa. O objetivo da força relativa é encontrar ETFs fortes do setor para comprar, ao mesmo tempo em que também encontra os ETFs mais fracos do setor para vender a descoberto.

Com grande volume, todos os ETFs do setor na tabela são potenciais candidatos comerciais em um determinado dia, mas é muito melhor reduzi-lo a quatro ETFs. Procurar transações em quatro ETFs é mais fácil do que monitorar nove ETFs de uma só vez.

Às 10h, compare todos os ETFs no mesmo gráfico de preços, em escala percentual. Ter nove ETFs no mesmo gráfico pode ser confuso, portanto, alternativamente, visualize apenas três ou quatro de uma só vez. Observe os ETFs que estão vendo os maiores movimentos para o lado positivo e negativo. Elimine os ETFs no meio até que você fique apenas com os dois ETFs mais fortes e os dois mais fracos. (Se você monitorar o pré-mercado, a avaliação de força e fraqueza pode ser feita antes das 10h, mas somente se todos os ETFs forem negociados ativamente antes da abertura. Isso nem sempre acontecerá.) Agora, nove ETFs foi reduzido para os quatro que estão mostrando os maiores ganhos e perdas de 30 minutos no pregão.

Apenas passe alguns segundos escolhendo os dois ETFs mais fortes e mais fracos do setor. Este não é um processo de análise envolvido. Para acelerar o processo, você pode optar por eliminar completamente alguns ETFs. Por exemplo, o SPDR do setor de seleção de material tem um volume menor que o restante (sujeito a alterações), o que pode excluí-lo da seleção. O SPDR Select Sector de Serviços Públicos é frequentemente o menos volátil em uma base diária. Se você preferir ação, esse ETF pode ser totalmente excluído.

A Figura 1 mostra um exemplo de gráfico em que XLP e XLI são mais fortes em direção às 10h, enquanto XLV e XLE são os mais fracos neste dia em particular. Cada dia escolha os dois mais fortes e mais fracos e monitore-os para negociações. O FreeStockCharts fornece uma ferramenta de comparação gratuita para comparar vários símbolos de estoque / ETF de uma só vez.

Figura 1. Comparando o Desempenho Percentual de Múltiplos ETFs do Setor.

Estratégia de Negociação Diária para os ETFs do Setor.

Nos dois ETFs fortes, só tomamos negociações longas e somente quando há uma tendência de alta. Nos dois ETFs fracos, só tomamos negociações curtas e somente quando há uma tendência de baixa.

A Figura 2 mostra um resumo básico no XLE no gráfico de um minuto. O estoque está em tendência de baixa, acaba de fazer um novo mínimo e recua para uma linha de tendência descendente. Preste atenção para uma consolidação, onde o preço se move principalmente para os lados por pelo menos três barras (três minutos). Venda quando o preço atingir US $ 0,02 abaixo do nível de consolidação. Inicialmente, coloque um stop loss $ 0,02 acima da alta da consolidação. Um alvo é colocado em um local que forneça um lucro de 1,6 vezes o risco. Por exemplo, se o risco for de US $ 0,17 (diferença entre o preço de entrada e o preço de stop loss), coloque uma meta no preço que dê um lucro de US $ 0,27. Este alvo deve estar próximo do balanço anterior (linha branca horizontal na figura 2).

Se o alvo estiver muito abaixo do mínimo anterior, pule a negociação. Se o alvo estiver muito acima do mínimo, expanda ligeiramente o alvo para 2 ou 2,5 vezes o risco.

Figura 2. Configuração de Negociação de Dia de Negociação Curta para ETFs do Setor.

A Figura 3 mostra uma configuração de negociação longa no XLI. A tendência é alta e o preço puxa de volta para a vizinhança de uma linha de tendência ascendente e se consolida. Uma negociação longa é de US $ 50,67, que é US $ 0,02 acima da alta de consolidação. Um stop loss é colocado em $ 0,02 abaixo da consolidação, em $ 50,57, resultando em $ 0,10 de risco. Um alvo é colocado em 1,6 vezes o risco, ou US $ 0,16 acima do preço de entrada. Nesse caso, o preço não atinge o alvo.

Figura 3. Configuração do Trading de Longo Dia de Negociação para os ETFs do Setor.

No mundo real, não podemos ter certeza de que nossa meta será alcançada. À medida que o preço avança em direção ao alvo, implemente um stop loss manual. Quando o preço estiver a meio caminho do alvo, mova o stop loss para $ 0,01 abaixo do mais recente swing low ou consolidação low. Continue fazendo isso até que o preço seja abaixo de uma consolidação / balanço baixo (atingindo o stop loss) ou atinja o alvo.

Ao mover o stop loss dessa maneira, se o preço mudar de direção, pelo menos teremos um pequeno lucro (ou sofreremos uma perda reduzida). A desvantagem dessa abordagem é que às vezes uma parada nos deixará de um negócio que teria atingido nosso alvo se não tivéssemos usado a parada móvel. A Figura 4 mostra a progressão do stop loss nesse caso, nos levando a um lucro de US $ 0,08 (US $ 50,75 a US $ 50,67).

Figura 4. Método de Negociação de Dia de Parada Móvel para ETFs do Setor.

A mesma estratégia de trailing stop se aplica às tendências de baixa. Quando o preço estiver a meio caminho da meta, mova o stop loss para US $ 0,01 acima do balanço mais alto ou da alta de consolidação. (Para mais, veja: ETFs Day Trading Gold: Dicas Principais.)

Riscos e Considerações.

Os setores ETFs fornecem uma maneira rápida de ver quais segmentos de mercado são fracos e fortes. Escolhendo tanto os ETFs do setor fracos quanto os fortes, você negocia se há tendência de alta ou tendência de baixa. Infelizmente, o que começa fraco pode não ser fraco, e o que é forte agora pode não ser forte.

Durante momentos de calma, crie periodicamente outro gráfico de comparação para ver quais ETFs são mais fortes e mais fracos. Troque os ETFs que você está negociando de acordo, para que você esteja sempre negociando os setores mais fortes e mais fracos.

Só porque um determinado ETF é forte, não significa que não possa cair. Ele terá recuos e até reversões. Se o ETF forte reverter, saia dos negócios longos de acordo com a estratégia e, em seguida, concentre-se em reduzir a tendência de baixa no ETF fraco.

A estratégia tem elementos subjetivos, pois o profissional deve avaliar quais recuos para negociar. As linhas de tendência são úteis para determinar quais consolidações fornecem negociações, mas as linhas de tendência podem ser desenhadas de maneiras diferentes por diferentes negociações, resultando em negociações diferentes.

Uma vez que os traders demonstrem que podem negociar a estratégia lucrativamente esperando por consolidações de três minutos (ou mais), consolidações de dois minutos e até mesmo de um minuto podem ser consideradas para o comércio. Trocar um gráfico de ticks também é uma opção viável.

Ter uma estratégia e saber quando negociar é um pedaço do quebra-cabeça de negociação do dia. Outra é garantir que você tenha o tamanho ideal de posição para cada negociação. Mantenha seu risco abaixo de 1% do patrimônio da conta por negociação.

The Bottom Line.

Procure operações de curto prazo nos dois setores mais fracos, ETFs do dia, mas apenas quando a tendência estiver baixa. Procure negociações longas nos dois ETFs do setor com maior desempenho do dia, quando a tendência é de alta. Implemente um método de stop loss para bloquear lucros ou reduzir o risco à medida que o preço se move na direção do alvo. Monitorar o desempenho do setor de ETF ao longo do dia, pois o que é forte ou fraco na manhã pode não ser assim durante todo o dia. Tente sempre colocar negócios curtos apenas nos ETFs do setor mais fraco e comprar apenas os mais fortes. Monitore o tamanho da posição e não arrisque mais de 1% do patrimônio da conta por negociação. Negociar este método requer prática; Saber o que fazer não é o mesmo que ser capaz de fazer isso em tempo real, em condições de mercado em movimento rápido.

Estratégias de Negociação Setorial.

Wiley Trading.

por Deron Wagner.

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Apresentando Estratégias de Negociação do Setor Deron Wagner & # 8211; uma maneira simples e brilhante de direcionar os lucros em todos os mercados. Wagner explica suas estratégias para mapear os setores do mercado, ajudando você a determinar se suas ações, opções ou outros produtos financeiros estão posicionados para um grande lucro & # 8211; ou realmente em risco de perda.

Wagner enfoca primeiro as habilidades necessárias para o comércio do setor & # 8211; identificando o reino dos setores negociáveis, escolhendo os melhores indicadores e analisando o risco & # 8211; Em seguida, expõe suas três principais metodologias estratégicas para a negociação efetiva do setor. Para maximizar o poder deste guia, você também terá acesso a uma ferramenta de revisão interativa on-line no canto de educação da Traders 'Library.

Dentro, aprenda as porcas e parafusos da negociação bem-sucedida do setor:

Os fundamentos das relações recíprocas e como lucrar com eles; Como seguir o fundo mútuo e outros fluxos monetários institucionais para encontrar o próximo grande comércio; Como e quando girar seu capital de investimento e otimizar seus retornos; Como identificar setores fortes e fracos para colocar negócios que tenham o melhor upside possível; Vários métodos para entrar e sair de posições para ganhar e proteger os lucros; Como aumentar seu número diário de oportunidades de negociação para explorar qualquer condição de mercado; Como os ETFs e as opções podem ser aproveitados para obter o máximo do mínimo; Como analisar o risco para aumentar sua tranquilidade comercial.

Para obter o poder de negociação das grandes instituições, você precisa das Estratégias de Negociação do Setor da Wagner. Com a ajuda dele, você será capaz de gerar lucros consistentes, não importando o que os mercados fizerem do seu jeito.

Estratégias de Negociação Setorial.

Descrição.

Apresentando Estratégias de Negociação do Setor Deron Wagner & # 8211; uma maneira simples e brilhante de direcionar os lucros em todos os mercados. Wagner explica suas estratégias para mapear os setores do mercado, ajudando você a determinar se suas ações, opções ou outros produtos financeiros estão posicionados para um grande lucro & # 8211; ou realmente em risco de perda.

Wagner enfoca primeiro as habilidades necessárias para o comércio do setor & # 8211; identificando o reino dos setores negociáveis, escolhendo os melhores indicadores e analisando o risco & # 8211; Em seguida, expõe suas três principais metodologias estratégicas para a negociação efetiva do setor. Para maximizar o poder deste guia, você também terá acesso a uma ferramenta de revisão interativa on-line no canto de educação da Traders 'Library.

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7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para investidores iniciantes devido a seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo limiar de investimento e assim por diante. Para mais, veja Vantagens e Desvantagens dos ETFs.

Estas características também fazem veículos de ETFs perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular.

1. Média de custo do dólar.

Começamos com a estratégia mais básica: a média do custo do dólar. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da alteração do custo do ativo. Investidores iniciantes são tipicamente jovens que estão na força de trabalho há um ano ou dois e têm uma renda estável da qual podem economizar um pouquinho a cada mês. Esses investidores devem tomar algumas centenas de dólares todos os meses e, em vez de colocá-los em uma conta de poupança a juros baixos, investir em um ETF ou um grupo de ETFs.

Existem duas grandes vantagens desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que ela confere certa disciplina ao processo de poupança. Como muitos planejadores financeiros recomendam, faz muito sentido pagar a si mesmo primeiro, que é o que você consegue salvando regularmente. A segunda é que, ao investir o mesmo valor fixo em dólares em um ETF todo mês - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você acumulará mais unidades quando o preço do ETF estiver baixo e menos unidades quando o preço do ETF estiver alto. calcular o custo de suas participações. Com o tempo, essa abordagem pode render muito bem, desde que se atenha à disciplina.

Por exemplo, digamos que você tenha investido US $ 500 no primeiro dia de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam sendo negociadas a US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam sendo negociadas perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 teria dado 2,53 unidades. Durante o período de três anos, você teria comprado um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e desdobramentos). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam valido US $ 21.857,14, com um retorno médio anual de quase 13%.

2. Alocação de Ativos.

A alocação de ativos, que significa alocar uma parte de uma carteira a diferentes categorias de ativos, tais como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limiar de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita para um iniciante a implementação de uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo de seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco. Como exemplo, os jovens investidores podem ser 100% investidos em ETFs de capital quando estão na faixa dos 20 anos, devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância a riscos. Mas à medida que chegam aos 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como abrir uma família e comprar uma casa, elas podem mudar para um mix de investimentos menos agressivo, como 60% em ETFs e 40% em ETFs.

3. Negociação Swing.

Swing trades são negociações que buscam aproveitar as oscilações consideráveis ​​em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios diários que raramente são deixados abertos durante a noite. (Veja Prós e Contras de Negociação Diária vs. Negociação Swing)

Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o swing trading são sua diversificação e spreads apertados de compra / venda. Além disso, como os ETFs estão disponíveis para diversas classes de investimento e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF baseado em um setor ou classe de ativos em que tenha algum conhecimento ou experiência específica. Por exemplo, alguém com um background tecnológico pode ter uma vantagem em negociar um ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ ETF (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100. Um trader novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir negociar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o ETF PowerShares DB Commodity Tracking (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento ascendente de preços que uma única ação em um mercado altista. Da mesma forma, a sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações únicas a um grande movimento descendente. Isso fornece alguma proteção contra a erosão de capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.

4. Rotação Setorial.

Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação de setores, com base em vários estágios do ciclo econômico. (Veja: Rotação Setorial: The Essentials)

Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com o IBB subindo 137% em relação aos cinco anos anteriores (em 31 de janeiro de 2018), o investidor pode desejar obter lucros neste ETF e girar para um setor mais defensivo como os produtos básicos de consumo através do ETF Setor Público de SPL (XLP). ).

5. Venda a descoberto.

A venda a descoberto, a venda de um instrumento financeiro ou de segurança emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar. No entanto, as vendas a descoberto através de ETFs são preferíveis a ações individuais em curto por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que um título ou segurança que tenha sido fortemente shorted picos - bem como o custo significativamente mais baixo de empréstimo com o custo incorrido em tentar encurtar um estoque com juros curtos altos). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante.

A venda a descoberto através de ETFs também permite que um trader tire proveito de um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se houver um óbvio oxímoro) que esteja familiarizado com os riscos de curto prazo e queira iniciar uma posição vendida nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, recomendamos que os novatos se mantenham longe dos ETFs inversos com alavancagem dupla ou tripla, que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente mais alto de risco inerente a esses ETFs.

6. Apostar em tendências sazonais.

Os ETFs também são boas ferramentas para os iniciantes capitalizarem tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente tiveram um desempenho inferior ao longo do período de seis meses de maio a outubro, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro para ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e do festival de luzes Diwali, que normalmente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada pelo shorting do SPDR S & P 500 ETF (SPY) em torno do final de abril ou início de maio, e fechando a posição vendida no final de outubro, logo após o mercado se tornar típico daquele mês. ocorreu. Um iniciante pode igualmente aproveitar a força do ouro sazonal comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD), no final do verão e fechando a posição depois de alguns meses. Note-se que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e stop-loss são geralmente recomendados para tais posições de negociação para limitar o risco de grandes perdas.

Um iniciante ocasionalmente pode precisar proteger-se ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez uma que tenha sido adquirida como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado um portfólio considerável de blue chips norte-americanos e esteja preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, como a maioria dos iniciantes não está familiarizada com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição vendida em ETFs de mercado como o SPDR S & P 500 (SPY) ou o SPD Dow Jones Industrial ETF (DIA). Se o mercado cair como esperado, sua posição acionária blue-chip será protegida de forma eficaz, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados ​​pelos ganhos na posição curta de ETF. Observe que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados ​​pelas perdas na posição curta de ETF. No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de cobertura.

The Bottom Line.

Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para investidores e investidores iniciantes. Algumas estratégias de negociação de ETF especialmente adequadas para iniciantes são a média do custo do dólar, a alocação de ativos, o swing trading, a rotação setorial, a venda a descoberto, as tendências sazonais e o hedge.