Estratégias de negociação de futuros do e-mini

Guia do iniciante à negociação dos contratos futuros da E-Mini.

E-minis são contratos futuros negociados eletronicamente que representam uma facção do valor de um contrato futuro padrão correspondente. Como os e-minis oferecem negociações ininterruptas, baixas taxas de margem, volatilidade e liquidez, eles são instrumentos de negociação ideais para traders ativos.

E-Mini Origens.

O primeiro contrato e-mini - o e-mini S & P 500 - foi introduzido pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 9 de setembro de 1997. O valor do contrato de tamanho S & amp; P 500 tornou-se muito grande para a maioria pequenos comerciantes, então o e-mini foi criado para tornar o comércio de futuros acessível a mais traders. Rapidamente se tornou um sucesso e hoje existem contratos e-mini que cobrem uma variedade de índices, commodities e moedas. O e-mini S & P 500, no entanto, continua sendo o contrato e-mini mais negociado no mundo.

Este guia apresenta contratos futuros de e-mini e abrange características e-mini, contratos populares e especificações de contratos, além de conceitos importantes de e-mini, como margem, alavancagem, volume e volatilidade.

Um gráfico diário do contrato de futuros do índice de ações e-mini S & P 500 (ES). Imagem criada com a TradeStation.

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Bem, verdade seja dita, sempre mantivemos nossos preços baixos. Fazemos isso porque sabemos que muitos novos traders podem não ter muito capital comercial e estão apenas começando. Portanto, queremos que você aprenda nosso sistema, no que sentimos, é um preço muito razoável.

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Você fará uma parte do seu treinamento on-line e depois de aproximadamente 30 a 45 dias, você e David agendarão dois dias em Jacksonville, Flórida, onde você aprenderá tudo no ETS Power Trading System. David ensinará a você dois outros mercados - só ensinou um Num. Um contrato de um ano para todos os nossos softwares. Como esse evento personalizado de treinamento é muito limitado, precisamos primeiro falar no telefone para receber aprovação antes da compra.

E-mini S & amp; P 500 solução de fuga de cinco minutos.

A inércia é um forte componente das tendências do mercado. Se o mercado estiver em tendência, 80% das tentativas de reverter a tendência falharão. Se estiver em um intervalo de negociação, 80% das tentativas de interrupção falharão. Esta é a coisa mais importante para entender sobre fugas.

No entanto, as quebras de sucesso geralmente oferecem pistas precoces de que provavelmente levarão a uma mudança significativa. Se um comerciante pode ver o que o mercado está mostrando, ele pode entrar quando o movimento está começando. Quando ele vê uma fuga que provavelmente seguirá, sua relação risco-recompensa será excelente, e a probabilidade de uma troca lucrativa normalmente será de pelo menos 60%. (& quot; Devo eu tomar este comércio? & quot; na edição de março de 2011 discute a matemática de fugas de negociação em detalhe.)

Muitos traders pensam em um breakout como uma saída forte de uma faixa de negociação, mas se um trader procurar apenas breakouts quando o mercado estiver em uma faixa de negociação, ele perderá muitos negócios potenciais. Uma inversão climática comporta-se da mesma forma que uma quebra na faixa de negociação e deve ser tratada da mesma forma. Uma bandeira de urso que quebra para o lado superior em vez de para o lado negativo também é uma fuga.

Um traço comum de todas as fugas é uma barra de tendência. De fato, toda barra de tendência deve ser considerada como uma fuga, mesmo que não esteja imediatamente claro que uma fuga está ocorrendo. Quando você vê uma barra de tendência, pense nela como uma fuga e procure trocá-la como uma fuga. Depois de ter colocado o comércio ou decidido não colocar o comércio, então você pode gastar tempo para entender por que o mercado de repente estava rejeitando os preços atuais e se movendo rapidamente em busca de outra área de valor.

Uma fuga é um breve período de certeza. Tanto os touros quanto os ursos concordam que o mercado está no nível errado de preços e rapidamente tem que encontrar uma nova área de valor. Essa área de valor é uma faixa de negociação e é uma área de incerteza, e é aí que todos os mercados passam a maior parte do tempo. É uma área de acordo entre os touros e os ursos que há valor em iniciar negociações.

Os touros estão confortáveis ​​em comprar lá porque acreditam que o mercado provavelmente subirá. Os ursos não acham que vão subir e, portanto, estão em curto a um preço que eles sentem que representa valor. Os padrões de ação de preços de alta e baixa geralmente são claros e, por existirem simultaneamente, há incerteza, que é a marca registrada de uma faixa de negociação. Por exemplo, pode haver uma bandeira de urso de cunha. Ao mesmo tempo, esse pequeno movimento pode estar saindo de uma bandeira de touro. Sempre que você não sabe se o mercado vai subir ou descer, então o mercado está em uma faixa de negociação.

Os touros e os ursos estão fazendo o que podem para mover o mercado em sua direção. Eles querem uma fuga. Se ambos sentirem que o preço está muito baixo, os touros comprarão agressivamente e os ursos fortes vão parar de comprar e terão de comprar de volta seus shorts. Essa compra dos touros e dos ursos faz com que o mercado suba rapidamente até atingir um nível de preços em que os bears acreditam que não subirá mais.

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A plataforma de negociação eletrônica Globex significa que todos os operadores têm acesso igual - o E-mini Futures é a maneira mais fácil de negociar.

Temos desenvolvido estratégias desde 1999 com paciência, disciplina e boa gestão de dinheiro.

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ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO AUTOMATIZADAS DE E-MINI FUTUROS.

Aprenda como é fácil negociar com nossas estratégias de auto-negociação e E-mini Futures.

E-mini serviços de troca do dia vieram e foram ao longo dos anos. A maioria desses serviços supercomprometem e usam gerenciamento de dinheiro ruim. O problema é que a maioria dos serviços são projetados para vender algo para você hoje sem preocupação com o amanhã. Nossa filosofia de negociação é diferente. E-mini trading de futuros requer paciência, disciplina e boa gestão do dinheiro. Só porque você pode pagar o melhor conjunto de tacos de golfe e todos os equipamentos enganados não significa que você vai dominar os greens. Você precisa de certas características para ser um bom golfista, assim como você precisa de certas características para ser um bom operador. Podemos fornecer-lhe o sistema de negociação E-mini, mas cabe a você executar. Estamos sempre a um clique de distância para ajudar você.

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Estratégia Nutus.

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Resultados da Estratégia de Auto-Negociação do Nutus E-mini.

18 de abril - S & P 500.

Entrada: Curto @ 2699.75.

1º alvo: -3,0 pts = ($ 150,00)

2º Alvo (Trailing Stop) -3,0 pts = ($ 150,00)

Total: -6,0 pts = (US $ 300,00)

Resultados da Estratégia de Auto-Negociação do Nutus E-mini.

16 de abril - Russell 2000 Index.

Entrada: Curta @ 1561,30.

1º alvo: +3,0 pts = $ 150,00.

2º Alvo (Trailing Stop) +2.6 pts = $ 130.00.

Total: +5,6 pts = US $ 280,00.

E-mini Futures trading é de alto risco e você pode perder muito dinheiro, talvez todos, no processo. Você concorda e compreende os riscos envolvidos e fez sua própria avaliação de suas tolerâncias pessoais ao risco. Você concorda em não responsabilizar a Sagebrush Holdings, Inc., d. b.a Emini Futures e / ou qualquer pessoa afiliada a este site por quaisquer perdas que possam resultar das informações fornecidas. Ao enviar seu formulário de filiação e / ou visualizar qualquer página da Web de EMINIFUTURES. COM, você concorda e compreende totalmente que este site e seu conteúdo não são destinados e não foram desenvolvidos para serem vistos como recomendações ou recomendações comerciais. Você concorda em visualizar o conteúdo deste site que você faz a seu próprio critério e que você não responsabilizará qualquer pessoa afiliada a este site ou a Emini Futures por quaisquer perdas ou interpretações que você possa ter. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Obrigatório Post CFTC regra 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.

Sobre a Emini Futures.

Emini Futures publicou estratégias de negociação em tempo real na web desde 1999, nos tornando um dos pioneiros do setor. Em 2003, introduzimos o E-mini trading de futuros do S & P E-mini e, desde então, continuamos a atualizar e adicionar novos mercados ao nosso portfólio.

Atualizações recentes.

Confira nossa estratégia atualizada de comércio eletrônico Nutus 3.0 E-mini, incluindo agora os mercados S & P, TF, EC e CL na plataforma de negociação eletrônica Globex da Bolsa Mercantil de Chicago e na Bolsa de Nova Iorque.

Como eu dia comércio emini futuros.

Atualizado: sexta-feira, 17 de junho de 2016.

É assim que eu uso o & # 8216; Melhor & # 8217; indicadores para day trade Emini futuros para a vida. Neste vídeo e artigo, eu resumi o que eu aprendi e o que funciona para mim.

Você precisa se tornar seu próprio comerciante.

Não há dois comerciantes iguais. Nenhum comerciante tem a mesma psicologia, tolerância ao risco, capital comercial, aptidão, dedicação ou interesses. O que funciona para mim pode não funcionar para você.

Se você quer ser um trader em tempo integral, precisa desenvolver sua própria metodologia de negociação. Regras que se adequam à sua personalidade e circunstâncias. Em seguida, trabalhe em sua negociação todos os dias, lentamente cometendo menos erros e tornando-se consistentemente lucrativo.

Use este site e os vídeos de negociação de idéias e veja uma abordagem não convencional para o dia de negociação da Emini em ação. Então, como Bruce Lee diz:

& # 8220; Absorva o que é útil, descarte o que é inútil & # 038; adicione o que é unicamente seu. & # 8221; Bruce Lee

3 Indicadores não correlacionados produzem melhores sinais.

Configuração de gráficos com & # 8216; Melhor & # 8217; Indicadores para o Emini Day Trading.

Todos os meus gráficos, independentemente do intervalo de tempo, têm os mesmos 3 indicadores não correlacionados:

Melhor Onda Senoidal # 8211; analisa preço e traça apoio e resistência Better Momentum & # 8211; mede demanda e volume de oferta Better Pro Am & # 8211; usa tamanho comercial para identificar profissionais e amadores.

Better Sine Wave é plotado no painel mais baixo do gráfico e mostra onde o algoritmo de medição do ciclo espera pontos de giro cíclicos. O suporte cíclico e os níveis de resistência confirmados são então plotados nas barras de preços como linhas horizontais pontilhadas. Quando o Emini invade uma tendência, o & # 8220; Pull Back & # 8221; (PB) e & # 8220; Fim da tendência & # 8221; (END) os sinais de aviso são impressos automaticamente no gráfico.

Better Momentum é plotado abaixo das barras de preços e mostra as ondas de compra e venda de volume. O volume de exaustão é mostrado com grandes pontos de ciano e os padrões de divergência de alta / baixa são marcados com pequenos pontos vermelhos / brancos. Os mais importantes desses padrões de divergência também são plotados nas próprias barras de preços.

Better Pro Am plots Atividade profissional e amadora com PaintBars azul e amarelo. Estou assistindo para ver quem está ativo em extremos de preço. Se eu vir profissionais (barras azuis) fazendo novos máximos, eu sei que eles estão tendo lucros e revertendo posições. Se eu vir que os Amadores (barras amarelas) estão fazendo novas mínimas, sei que estão negociando uma fuga que provavelmente falhará e reverterá.

Para o meu dia de negociação Emini, eu uso esses 3 indicadores em vários prazos: 500, 1.500 e 4.500 gráficos de ticks. Os gráficos incluem dados de horas extras e o símbolo Emini que uso no TradeStation é @ES. Cada período de tempo mais alto é 3 vezes o período de tempo mais baixo. Portanto, o gráfico de 4.500 ticks é 9 vezes (3 x 3) maior que o ponto inicial de 500 ticks.

Siga este link para um artigo sobre as vantagens dos Gráficos de Tick.

E exaustão de compra / venda para determinar a direção da tendência.

Emini Day Trading: Direção de Tendência do Volume de Exaustão.

Obter a direção da tendência correta é fundamental. Se você acertar a direção da tendência, ainda poderá cometer muitos erros (como uma entrada ruim) e ainda assim ficar OK.

Mas se você errar a direção da tendência, fazer um negócio lucrativo parecerá um trabalho árduo, estressante e duradouro. Se você acertou na direção da tendência, as negociações vitoriosas vêm rapidamente, você recebe o mínimo de calor & # 8221; (mercado indo contra seu ponto de entrada) e parece que você está na zona.

Eu uso Exaustão comprando e vendendo sinais de volume do indicador Better Momentum no meu gráfico de tempo intermediário (1.500 ticks) para determinar a direção da tendência. Para confirmar uma mudança na tendência eu procuro 3 coisas:

Volume de exaustão seguido por sinais de divergência no indicador Better Momentum & # 8220; End of Trend & # 8221; sinais do indicador Better Sine Wave e Profissionais ativos em extremos de preço (barras azuis no indicador Better Pro Am)

Meus 3 indicadores não correlacionados estão todos confirmando a mesma coisa, analisando informações diferentes & # 8211; preço, volume e tamanho do comércio. Isso me dá muita confiança de que uma mudança de tendência está se aproximando e um sinal de troca comercial da Emini está sendo configurado. Em seguida, use o menor quadro de tempo (500 tick) para escolher o ponto de entrada.

Tendências sempre duram mais do que o esperado e você não verá uma inversão de tendência até que todos os Amadores estejam do lado errado do negócio e os Profissionais tenham saído e revertido. e esse processo leva um tempo para ser concluído. Então seja paciente.

Eu uso TradeStation para gráficos e IB para entrada de pedidos.

Emini Day Trading: Entrada de Pedido & # 8220; Hotkey & # 8221; Configurações.

Eu tenho usado TradeStation desde o início & # 8211; quando eles eram chamados de Omega Research e tinham um ótimo pacote de gráficos chamado SuperCharts. Nos dias de hoje, a TradeStation ainda é a melhor escolha para mim & # 8211; particularmente porque seu feed de dados é embutido e simplifica consideravelmente a vida.

Por alguma razão, as pessoas pensam na TradeStation como uma plataforma apenas para profissionais. Eu não sei porque & # 8211; é muito simples de usar e incrivelmente robusto. Duas considerações importantes.

Embora eu use TradeStation para gráficos, eu não os uso como meu corretor. Em vez disso, uso Interactive Brokers e seu aplicativo Trader Workstation para entrada de pedidos.

Eu tenho a configuração da plataforma com as teclas de atalho & # 8220; para comprar ou vender no mercado, em seguida, inserir automaticamente a meta de lucro e parar as ordens de perda. Estas são ordens vinculadas de modo que, quando uma é acionada, a outra é automaticamente cancelada (& # 8220; uma cancela todas & # 8221; ou OCA).

As ordens de entrada e saída são para 100% da minha posição, pois não faço escala dentro ou fora das negociações diárias da Emini. Eu acho o Emini muito volátil para usar trailing stops para capturar o tamanho das oscilações que estou procurando. Em vez disso, tento usar a volatilidade do Emini para atingir minha meta de lucro, sair e esperar por outra configuração.

A tecla de atalho & # 8220; & # 8221; solução para entrada de pedidos reduziu o meu estresse dia negociação em massa enormemente. Assim que obtenho um sinal de entrada, clico em & # 8220; B & # 8221; ou & # 8220; S & # 8221; no meu teclado e eu estou cheio. Eu não me preocupo mais em conseguir um bom preenchimento e as ordens de saída estão lá, do lado do servidor. As ligações à Internet diminuem e esta solução é a melhor que encontrei.

E siga as regras para gerenciar riscos e vencer o jogo mental.

Acho negociação estressante, mesmo depois de todos esses anos. O mercado Emini é como o Coliseu de Roma & # 8211; o pináculo das arenas comerciais. Você está contra os melhores dos melhores. Cada dia eu luto e cada dia eu quero sobreviver & # 8211; Eu não quero ser um herói.

Para maximizar minhas chances de sucesso, sigo estas regras:

Comércio 1 mercado & # 8211; ser um especialista, não um generalista Sem distrações & # 8211; você só precisa de 1 tela para negociar Focar 100% nos primeiros 60 minutos do pregão Se o mercado estiver lento, pare de negociar e faça outra coisa Escolha um alvo pequeno (4 pontos) para fazer cada dia, depois pare de negociar Use um stop de 4 pontos, o Emini é muito volátil para pontos apertados. Pare depois de ser parado 2 vezes, 4 pontos de alvo ou 6 negociações.

Algumas pessoas pensam que em 4 pontos a minha perda é muito grande e estou correndo muito risco. Mas o mercado da Emini é volátil e você vê os profissionais parando o tempo todo. Eu negocio 1 contrato Emini para cada US $ 8k de equidade e, portanto, meu stop loss de 4 pontos corresponde a um risco de 2,5% (4x $ 50 / $ 8.000 = 2,5%) & # 8211; bastante razoavel. E eu nunca mudo meu stop loss.

& # 8220; O seu site forneceu-me um esquema de como gerir riscos, implementar um sistema de comércio baseado em regras e removeu a emoção diária que costumava causar-me um grande stress. & # 8221; Ashley P.

Espero que este vídeo e artigo sobre como o I Day Trade tenha sido útil para você. Boa sorte com o seu dia de negociação Emini.

Emini-Watch tem tudo a ver com a Emini Trading e a série "Better" de Indicadores de Negociação. Os futuros Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores 'Better' são um conjunto muito vago de 3 indicadores não correlacionados que lhe darão uma negociação substancial no dia da margem. mais & # 187;

Emini Addict.

Você nunca mais verá os mercados da mesma maneira.

Você é mais do que provável que seja tão apaixonado por negociações quanto eu, se você encontrou este site.

Há uma falta grave de informações por aí para ajudar os traders a aprender sobre os mercados futuros.

Informação e educação podem custar um braço e uma perna para acessar. Eu percebo que o bar está definido relativamente alto para os recém-chegados a esse estilo de negociação.

Você tem um problema de retorno sobre o investimento quando paga pela educação. Outros sites podem cobrar de US $ 299,99 a US $ 1.000 por mês por seus alertas e sinais de negociação. Há até mesmo serviços que cobram US $ 5.000,00 a US $ 7.000,00 por dia para você se sentar com um instrutor ao vivo.

Alertas pagos e sinais de negociação são 90% de execução. Mesmo que você saiba a direção do mercado, há uma forte possibilidade de você se machucar em uma negociação. Eu entendo como é difícil aprender a estrutura, os movimentos e a execução do mercado. Por isso decidi criar este serviço para ensinar os outros.

Ajudarei a criar um plano para você adquirir o conhecimento e a compreensão necessários para que você seja lucrativo e eficiente em seus negócios. Você aprenderá padrões sistemáticos e repetíveis que explicam como os mercados se movem.

Meu ditado favorito diz: “Dê um peixe a um homem; você o alimentou hoje. Ensine um homem a pescar e você o alimentou por toda a vida. ”

Este serviço irá rastreá-lo rapidamente através de uma mangueira de informações sobre os mercados. Você acordará para saber como os mercados mudaram no passado e mudará o modo de negociar no futuro. Talvez você não consiga reconhecer o perigo ou a oportunidade até que surjam os benefícios da retrospectiva. Mostrarei como evitar contratempos causados ​​por sua falta de conhecimento do que realmente está acontecendo nos mercados.

Eu tenho ensinado meus technues para membros valorizados há mais de oito anos. Inscreva-se para que eu possa ajudá-lo a mudar a maneira como você vê e negocie os mercados para sempre.

Saiba onde o mercado está e para onde está indo. Aprenda a usar os padrões da história. Aprenda a capitalizar movimentos intradiários de curto prazo nos mercados. Reconheça as oportunidades conforme elas surgem.

Acesso a conteúdo somente para membros, seminários on-line e treinamento. Análise técnica ao vivo diariamente. Explicação de técnicas de negociação. Responderei suas perguntas enquanto eu conduzo análises técnicas no mercado de segunda a sexta. Comentários educacionais diários sobre conceitos de negociação & amp; táticas. Acesso ilimitado 5 dias por semana, mais de 8 horas por dia.

Plano de Negociação Desenvolvimento Padrão Reconhecimento Padrão Negociação Treinamento Técnico Posição Dimensionamento Entendendo Probabilidades Práticas de Gerenciamento de Dinheiro Negociando Psicologia e Disciplina.

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Para quem este site NÃO se destina:

Alguém apenas procurando por alertas e sinais.

Ao utilizar este site, você concorda com a Divulgação de Risco.

O objetivo deste serviço é a educação. Este não é um serviço de alerta ou sinal de negociação. Eu não farei nenhuma recomendação comercial durante o curso de cada dia. O que farei é conduzir análises técnicas em tempo real sobre os futuros Emini para ajudar a identificar áreas-chave.

Guia do iniciante aos contratos de futuros do E-Mini: Quais são os E-Minis?

O que é um e-mini?

Um e-mini é um contrato futuro negociado eletronicamente que representa uma fração do valor de um contrato futuro padrão relacionado. A Chicago Mercantile Exchange (CME) lançou o primeiro e-mini produto em 9 de setembro de 1997, quando lançou o e-mini S & P 500. Este primo menor do S & P 500 incentivou mais participação nos mercados futuros de índices de ações porque comercializava um quinto do tamanho do contrato de tamanho normal, tornando-o muito mais acessível para investidores e comerciantes individuais.

Como contratos futuros, os e-minis representam acordos para comprar ou vender o valor em dinheiro de um contrato subjacente em uma data específica no futuro. Cada contrato é dimensionado em um determinado valor multiplicado pelo preço do contrato subjacente. O e-mini S & P 500, por exemplo, tem um tamanho de contrato de US $ 50 vezes o S ​​& amp; P 500 Index. Se o S & P 500 for negociado a 2.580, o valor do contrato seria de US $ 129.000 (US $ 50 x 2.580). Como as ações, o valor do contrato muda ao longo do pregão em resposta a eventos econômicos e atividade de mercado.

Tipos de e-minis

Enquanto o e-mini S & P 500 é o contrato mais popular, outros e-minis estão disponíveis cobrindo uma gama de produtos, incluindo índices, metais, forex e commodities. Geralmente, no entanto, quando investidores e negociantes discutem e-minis, eles geralmente estão se referindo aos contratos futuros de índices de ações e-mini - e em particular, o e-mini S & P 500.

Um índice de ações é uma medida estatística que reflete o valor composto de um grupo selecionado de ações. O S & P 500, por exemplo, é um índice que inclui 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, a liquidez e o agrupamento da indústria. O Dow Jones Industrial Average (DJIA), por outro lado, é um índice composto por 30 das maiores e mais influentes empresas dos EUA.

Os futuros sobre índices de ações permitem que os negociadores comprem e vendam a força de um índice de caixa inteiro sem ter que possuir cada ação individual, tornando-os instrumentos de negociação práticos. Cada índice de ações futuro negocia em um múltiplo do índice de caixa subjacente, e porque eles não são baseados em uma mercadoria tangível - como milho ou trigo - eles sempre são liquidados em dinheiro. (Para leitura relacionada, consulte Index Investing.)

Os preços diários de liquidação para os e-minis são essencialmente os mesmos que os do contrato de tamanho normal, embora possam diferir ligeiramente devido ao arredondamento (resultante de diferenças nos tamanhos mínimos das quotas entre os contratos e-mini e os contratos de tamanho normal ). Uma posição com cinco contratos futuros de e-mini S & P 500 - cada um negociando com um quinto do tamanho do contrato de tamanho integral - tem o mesmo valor financeiro de um contrato de tamanho normal no mesmo mês do contrato.

Os contratos de futuros do índice de ações e-mini mais populares incluem:

Todos esses contratos são negociados na plataforma eletrônica CME Globex.

Sistemas de negociação E Mini Futures.

Hoje eu quero compartilhar um sistema de negociação totalmente automatizado para o E Mini Future, mas você também pode negociar outros índices futuros com essa estratégia automatizada.

A característica especial dessa estratégia é que ela negocia os índices apenas da noite para o dia. Mas isso não significa que você precisa ficar a noite toda na frente do computador para monitorar o negócio. A vantagem dessa estratégia é que ela é totalmente automatizada. Você inicia seu computador, insere a estratégia e o resto acontece no piloto automático.

A estratégia automatizada procura novas baixas durante um mercado em alta para entrar em uma posição longa e sair da posição na manhã seguinte.

Ele faz o mesmo no lado curto. Para melhorar o desempenho, a estratégia possui algum filtro proprietário.

A estratégia só abre um comércio na abertura do mercado depois das 18h. e somente se todos os requisitos forem atendidos.

Em geral, o sistema sai da posição na abertura da sessão do novo dia. Para ativar a negociação sobre diferentes índices, o tempo de saída pode ser ajustado pelo usuário.

Além disso, tem um stop loss geralmente de cerca de US $ 1.000, que pode ser ajustado pelo usuário.

As vantagens da estratégia.

Fator de lucro em torno de 2,4 Lucro Líquido médio em torno de US $ 110 US 14 anos ganhos Retorno mensal médio em torno de US $ 120 Retorno anual médio em torno de US $ 1.400 por contrato Período de teste de 1997 a 2015 (tamanho da amostra muito grande) Dados amostrais confirmam os dados da amostra Incluindo Slippage e Comissão de US $ 25 por volta de turno No compounding, apenas com um contrato de estratégia Robusta, funciona também com o Russell 2000, o E-Mini S & P Mid Cap 400 e o E-Mini Nasdaq 100.

As vantagens do mercado

O mercado é muito líquido. Horário de atendimento das 18h00 às 9:30 da manhã EST. Negociar um índice reduz o risco em comparação com ações, porque você negocia um mercado. Uma boa ou má notícia para uma ação pode resultar em grandes movimentos ou lacunas de preços, porque a liquidez seca ou a divulgação das notícias está fora do tempo de negociação.

O desempenho da estratégia.

A tabela fornece os dados importantes da estratégia:

O gráfico de desempenho - linha de curva de capital.

Este gráfico de desempenho vai direto para cima durante todo o tempo. É uma beleza 🙂

Os retornos periódicos.

Como você pode ver, todos os anos a estratégia oferece um bom dinheiro. O% Ganho é baseado em um saldo inicial de US $ 100.000.

As configurações informam que também inclui derrapagens e comissões:

Aqui você pode ver o resultado para os outros índices: