Indústria de FX para realizar workshop sobre compensação de opções.
CÓPIA E DISTRIBUIÇÃO SÃO PROIBIDAS SEM PERMISSÃO DO EDITOR: CHUNT@EUROMONEY. COM.
Altos representantes de bancos, câmaras de compensação e CLS se reunirão em Londres em 24 de abril, à medida que a pressão aumenta para encontrar um mecanismo viável para a compensação central das opções de forex.
Os esforços da indústria para começar a compensação central das opções de câmbio estrangeiras (OTC) alinhadas com a nova regulamentação estão finalmente ganhando força após várias falsas partidas, com um workshop que deverá ocorrer no final deste mês, no qual os principais interessados tentarão determinar conjuntamente um caminho a seguir.
As opções de câmbio estão dentro do escopo dos requerimentos de compensação da Dodd-Frank, e várias contrapartes centrais (CCPs) esperavam começar a liberar o produto há vários anos.
O problema é que, ao contrário de outros produtos OTC, as opções cambiais são liquidadas fisicamente, o que significa que as CCPs precisariam ter acesso a grandes volumes de ativos líquidos se, como exigiram os reguladores, eles garantissem a liquidação total e oportuna das negociações liquidadas.
Uma extensa análise setorial de dados históricos do mercado de opções concluiu em novembro que o déficit de liquidez enfrentado pelas CPCs no mesmo dia poderia chegar a US $ 161 bilhões no caso de um evento de estresse em que os dois maiores membros compensadores falharam.
A determinação de um mecanismo viável para compensação de opções que poderiam lidar com esse tipo de déficit exigirá colaboração entre CCPs, bancos, supervisores e o CLS de utilidade de liquidação do setor.
A divisão global de FX (GFXD) da Global Financial Markets Association, que representa os 23 maiores distribuidores de FX e coordenou a análise da indústria, agora se comprometeu a facilitar a próxima etapa do processo, embora não envolva supervisores até mais tarde. no ano. O primeiro workshop da indústria será realizado em Londres no dia 24 de abril.
James Kemp, diretor-gerente da GFXD, diz: "A maior parte do foco de compensação da indústria tem sido naturalmente sobre as taxas e o crédito, mas o debate sobre a compensação de resultados finais" & # 150; em particular opções OTC FX & # 150; continuou e esperamos que o workshop que realizaremos este mês seja um passo construtivo para se chegar a uma solução.
& # 147; Em primeiro lugar, o workshop envolverá os principais participantes do mercado & # 150; CCPs, CLS e revendedores & # 150; mas, supondo que seja um formato de sucesso, esperamos repetir com os supervisores e reguladores no final do ano, à medida que surgirem os modelos em potencial.
A primeira prioridade, Kemp acrescenta, será chegar a um entendimento comum dos principais desafios envolvidos na compensação de opções e, então, priorizar os problemas que precisam ser enfrentados. Uma questão que as CCPs estão dispostas a discutir é até que ponto o déficit de liquidez pode ser reduzido através da inclusão das coberturas associadas às opções de compensação compensadas.
& # 147; A análise GFXD cobriu apenas as opções e não as coberturas associadas & # 150; há muito poucos participantes do mercado além de corporações que não fazem hedge de opções com spot, forwards ou futuros, & # 148; diz Derek Sammann, diretor executivo sênior de soluções de FX, metais e opções no CME Group.
& # 147; A maioria dos nossos clientes pretende limpar as sebes, bem como as próprias opções, por isso, embora o número final seja muito grande, a inclusão de coberturas associadas poderá reduzi-lo drasticamente. & # 148;
A análise da GFXD também reconheceu que a escala do ônus da luidez poderia ser significativamente reduzida se as CCPs usassem um mecanismo de liquidação líquida em vez de liquidação bruta. Entre as 17 moedas liquidadas pelo CLS, determinou que o acordo líquido poderia reduzir o déficit em quase 75%, para US $ 44 bilhões.
No entanto, embora seja provável que a possibilidade de liquidações líquidas seja discutida no workshop, alguns apuradores são cautelosos quanto aos desafios associados a essa abordagem.
& # 147; A compensação de negociações reduz o número de pagamentos e o valor desses pagamentos, mas o desafio surge quando você deseja desanuviar a rede durante um padrão e voltar ao valor bruto, & # 148; diz Gavin Wells, chefe global da ForexClear na LCH. Clearnet. "É crucial que isso possa ser feito de uma maneira muito flexível e eficiente."
O fato de a análise original ter olhado para o pior cenário sem contabilizar hedges é uma coisa boa, acrescenta Wells, e agora cabe às CCPs determinar se a solução de compensação deve incluir compensação ou hedging.
No entanto, qualquer que seja seu tamanho final, o déficit de liquidez pode ser um ponto crítico, já que as CCPs teriam que ter acesso à liquidez dos bancos comerciais ou dos bancos centrais no caso de uma crise futura. Alguns acreditam que há pouco desejo de qualquer setor para fornecer tal apoio.
"Não acho que exista uma câmara de compensação em qualquer lugar que possa ser construída de forma robusta o suficiente para ser capaz de lidar com o desafio da colonização & # 150; você teria que capitalizar em excesso de tal forma que seria proibitivamente caro para os bancos limparem as opções, & # 148; diz um operador sênior de opções de câmbio em um banco dos EUA.
"A menos que os bancos centrais estejam dispostos a apoiar uma câmara de compensação, que eles têm zero apetite para fazer, eu simplesmente não acho que é possível chegar a uma solução de compensação."
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Obrigação de compensação.
Obrigações de compensação e técnicas de mitigação de risco sob o EMIR.
O EMIR inclui a obrigação de compensar centralmente certas classes de contratos de derivados OTC (over-the-counter) através da CCP (Central Counterparty Clearing). Para contratos de derivativos OTC não compensados centralmente, o EMIR estabelece técnicas de mitigação de risco.
Obrigação de aprendizagem.
Contrapartes sujeitas à obrigação de compensação.
A obrigação de compensação aplica-se às empresas da UE que sejam contrapartes de um contrato de derivados OTC, incluindo derivados de taxa de juro, câmbio, acções, crédito e mercadorias.
O EMIR identifica duas categorias de contrapartes às quais se aplica a obrigação de compensação:
Contrapartes financeiras (FC), tais como bancos, seguradoras, gestores de activos, etc. As contrapartes não financeiras (NFC) que incluem qualquer empresa da UE cujas posições nos contratos OTC sobre derivativos (excepto para fins de cobertura) excedem os limiares de compensação EMIR.
Transações intra-grupo são isentas de compensação central sob certas condições.
Da mesma forma, os fundos de pensão estão isentos da compensação central até 15 de agosto de 2018.
Classes de derivados OTC sujeitos a obrigação de compensação central.
O EMIR introduz a obrigação de liquidar certas classes de derivados OTC em CCPs que foram autorizadas (para CCPs europeias) ou reconhecidas (para CCPs não pertencentes à UE) no âmbito do EMIR.
O EMIR prevê dois processos possíveis para a identificação das classes relevantes de derivados OTC:
A abordagem “bottom-up” descrita no artigo 5.º, n. º 2, do EMIR, segundo o qual a determinação das classes a serem sujeitas à obrigação de compensação será feita com base nas classes já compensadas por CCPs autorizadas ou reconhecidas. A abordagem “descendente” descrita no artigo 5.º, n. º 3, do EMIR, de acordo com a qual a ESMA identificará, por sua própria iniciativa, classes que devem estar sujeitas à obrigação de compensação, mas para as quais nenhuma CCP tenha ainda recebido autorização.
Em conformidade com o procedimento relativo à obrigação de compensação e com o mandato da CE, a ESMA elabora e apresenta à CE o projecto de aprovação de normas técnicas de regulamentação (RTS), especificando:
a classe de derivados OTC que devem estar sujeitos à obrigação de compensação; A data ou datas a partir das quais a obrigação de compensação produz efeitos, incluindo qualquer fase e as categorias de contrapartes a que a obrigação se aplica; e o prazo mínimo de vencimento dos contratos de derivados OTC sujeitos a fornecimento antecipado.
O procedimento de obrigação de compensação teve início no primeiro trimestre de 2014, na sequência das primeiras autorizações de contrapartes centrais da UE. Desde então, a ESMA analisou várias classes de derivados de taxa de juro, crédito, acções e OTC e propôs algumas delas para a obrigação de compensação.
A tabela abaixo fornece uma visão geral do status atual do processo de obrigação de compensação para essas classes.
Análise de compensação de opções de câmbio em etapas finais.
Um extenso exercício industrial para coletar e analisar dados históricos de cinco anos no mercado de opções de câmbio em um esforço para encontrar um mecanismo viável para liquidar centralmente as opções sob nova regulamentação está próximo da conclusão, com a publicação da análise esperada dentro de semanas, A FX Week entende.
O exercício de coleta de dados, que foi iniciado pela divisão global de FX (GFXD) da Global Financial Markets Association, começou em março de 2012, depois que ficou claro que re.
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yahoo, pare de bloquear email.
Passados vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.
Opções de FX limpando um grande desafio, alerta o oficial do Fed de NY.
As contrapartes centrais (CCPs) devem provar que podem liquidar as opções cambiais ao entregar fisicamente moedas, mesmo em situações de estresse, antes que o produto possa ser considerado para compensação sob nova regulamentação, alertou um alto funcionário do Federal Reserve Bank de Nova York.
A advertência acontece quando os participantes do mercado de câmbio continuam a lidar com o desafio de liberar produtos entregues fisicamente. Enquanto swaps cambiais e forwards foram isentos de compensação nos EUA - uma posição th.
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As opções de câmbio estão dentro do escopo dos requerimentos de compensação da Dodd-Frank, e várias contrapartes centrais (CCPs) esperavam começar a liberar o produto há vários anos.
O problema é que, ao contrário de outros produtos OTC, as opções cambiais são liquidadas fisicamente, o que significa que as CCPs precisariam ter acesso a grandes volumes de ativos líquidos se, como exigiram os reguladores, eles garantissem a liquidação total e oportuna das negociações liquidadas.
Uma extensa análise setorial de dados históricos do mercado de opções concluiu em novembro que o déficit de liquidez enfrentado pelas CPCs no mesmo dia poderia chegar a US $ 161 bilhões no caso de um evento de estresse em que os dois maiores membros compensadores falharam.
A determinação de um mecanismo viável para compensação de opções que poderiam lidar com esse tipo de déficit exigirá colaboração entre CCPs, bancos, supervisores e o CLS de utilidade de liquidação do setor.
A divisão global de FX (GFXD) da Global Financial Markets Association, que representa os 23 maiores distribuidores de FX e coordenou a análise da indústria, agora se comprometeu a facilitar a próxima etapa do processo, embora não envolva supervisores até mais tarde. no ano. O primeiro workshop da indústria será realizado em Londres no dia 24 de abril.
James Kemp, diretor-gerente da GFXD, diz: "A maior parte do foco de compensação da indústria tem sido naturalmente sobre as taxas e o crédito, mas o debate sobre a compensação de resultados finais" & # 150; em particular opções OTC FX & # 150; continuou e esperamos que o workshop que realizaremos este mês seja um passo construtivo para se chegar a uma solução.
& # 147; Em primeiro lugar, o workshop envolverá os principais participantes do mercado & # 150; CCPs, CLS e revendedores & # 150; mas, supondo que seja um formato de sucesso, esperamos repetir com os supervisores e reguladores no final do ano, à medida que surgirem os modelos em potencial.
A primeira prioridade, Kemp acrescenta, será chegar a um entendimento comum dos principais desafios envolvidos na compensação de opções e, então, priorizar os problemas que precisam ser enfrentados. Uma questão que as CCPs estão dispostas a discutir é até que ponto o déficit de liquidez pode ser reduzido através da inclusão das coberturas associadas às opções de compensação compensadas.
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A análise da GFXD também reconheceu que a escala do ônus da luidez poderia ser significativamente reduzida se as CCPs usassem um mecanismo de liquidação líquida em vez de liquidação bruta. Entre as 17 moedas liquidadas pelo CLS, determinou que o acordo líquido poderia reduzir o déficit em quase 75%, para US $ 44 bilhões.
No entanto, embora seja provável que a possibilidade de liquidações líquidas seja discutida no workshop, alguns apuradores são cautelosos quanto aos desafios associados a essa abordagem.
& # 147; A compensação de negociações reduz o número de pagamentos e o valor desses pagamentos, mas o desafio surge quando você deseja desanuviar a rede durante um padrão e voltar ao valor bruto, & # 148; diz Gavin Wells, chefe global da ForexClear na LCH. Clearnet. "É crucial que isso possa ser feito de uma maneira muito flexível e eficiente."
O fato de a análise original ter olhado para o pior cenário sem contabilizar hedges é uma coisa boa, acrescenta Wells, e agora cabe às CCPs determinar se a solução de compensação deve incluir compensação ou hedging.
No entanto, qualquer que seja seu tamanho final, o déficit de liquidez pode ser um ponto crítico, já que as CCPs teriam que ter acesso à liquidez dos bancos comerciais ou dos bancos centrais no caso de uma crise futura. Alguns acreditam que há pouco desejo de qualquer setor para fornecer tal apoio.
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