Curso de negociação de volatilidade de opções

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Eric & # 8220; O Lobisomem & # 8221; Wilkinson é um operador veterano de pregão e tem negociado futuros financeiros, commodities, ações, índices de ações e opções em uma variedade de produtos por mais de 20 anos. Você pode reconhecê-lo da CNBC, Fox Business News ou outras redes financeiras. Ele tem sido procurado por vários meios de comunicação para debater contra algumas das mentes mais brilhantes da indústria, onde ele debate sobre temas que vão desde economia, geopolítica e direções de mercado. Ele é mais notável por seus comentários em Rick Santelli "Rant Heard Around the World ", onde ele foi o primeiro a usar a frase" risco moral "em conexão com as ações do Feds em torno da crise financeira de 2008.
O Sr. Wilkinson é um Trader profissional e também é um educador com as ProTraderStrategies. Ele começou sua carreira comercial enquanto ganhava seu diploma de Finanças na Ball State University. Depois de se formar, mudou-se para Chicago para trabalhar no andar da Chicago Board of Trade, onde aperfeiçoou suas habilidades como trader. Se você é um novo operador ou tem vários anos de experiência e gostaria de ser orientado pelo Sr. Wilkinson, Você pode se juntar a ele para suas aulas on-line e webinars, indo para ProTraderStrategies. Ele também pode ser encontrado no twitter @wolfmansblog por seus comentários sarcásticos.
Eric Wilkinson Na CNBC.
Eric Wilkinson na Fox Business News.
Comentário do Wall Street Journal.
A Specialist Trading e a protraderstrategies (Company) não é um serviço de consultoria de investimentos, nem um consultor de investimentos ou broker-dealer registrado e não pretende dizer ou sugerir quais valores mobiliários ou moedas os clientes devem comprar ou vender para si mesmos. Todos os produtos e informações são apenas para fins educacionais. Os analistas e funcionários ou afiliadas da Empresa podem ocupar cargos em ações, moedas ou setores discutidos aqui. Você entende e reconhece que há um alto grau de risco envolvido na negociação de títulos e / ou moedas. A Empresa, os autores, o editor e todas as afiliadas da Empresa não assumem nenhuma responsabilidade ou obrigação pelos seus resultados de negociação e investimento. As declarações factuais no site da empresa, ou em suas publicações, são feitas a partir da data indicada e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Não se deve pressupor que os métodos, tecnologias ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​de qualquer comerciante individual ou sistema de negociação publicado pela Empresa não são indicativos de retornos futuros por esse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todos os outros recursos dos produtos da Empresa (coletivamente, as Informações) são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem de compra ou venda. Consequentemente, você não deve confiar somente nas Informações para fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar as Informações apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais, a fim de permitir que você formule sua própria opinião sobre investimentos. Você deve sempre consultar seu consultor financeiro e consultor tributário para determinar a adequação de qualquer investimento.
os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Diferentemente de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais e não podem ser afetados por corretagem e outras taxas de derrapagem. Além disso, como os negócios não foram efetivamente executados, os resultados podem ter compensado o custo, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. De fato, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação específico. Negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Todas as informações contidas neste site ou qualquer produto comprado neste site é apenas para fins educacionais e não se destina a fornecer aconselhamento financeiro. Quaisquer declarações sobre lucros ou rendimentos, expressas ou implícitas, não representam uma garantia. Sua negociação real pode resultar em perdas, pois nenhum sistema de negociação é garantido. Você aceita todas as responsabilidades por suas ações, negociações, lucros ou perdas e concorda em manter as estratégias de protraders, os proprietários legais do site e quaisquer distribuidores autorizados dessas informações inofensivos de qualquer e todas as formas. O uso de nossos produtos constitui aceitação do contrato de usuário.

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Uma compreensão completa e completa de como as opções são precificadas e onde obtemos nossa "vantagem" como operadores de opções usando o percentil IV. Esta seção inclui o domínio da volatilidade implícita e do preço premium para estratégias específicas.
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Curso de negociação de volatilidade de opções
O objetivo do curso é explicar os diferentes aspectos da volatilidade e como a volatilidade é usada. O impacto e a flexibilidade da volatilidade ao cobrir a exposição do mercado, como usar informações sobre volatilidade para especular sobre uma mudança específica do mercado ou permitir que os investidores coloquem em posições de opções simples e complexas chamadas spreads.
Quem deve fazer este curso:
Descrição do Curso:
Este curso foi elaborado para oferecer aos alunos a compreensão introdutória sobre o que é a volatilidade, como ela funciona e por que é importante entender. Embora a volatilidade seja um assunto extremamente complexo, este curso divide-a em termos simples para entender os termos sem se atolar no cálculo complexo. A maioria dos investidores já ouviu falar de volatilidade, mas poucos sabem o que é. Comece agora a aprender como, para efeitos de volatilidade melhores ou piores, todos os investidores em opções.
Capítulos do Curso.
Capítulo 1 Introdução.
A introdução para a classe de volatilidade estabelece o princípio básico da teoria da probabilidade da volatilidade.
Capítulo 2 - O que é volatilidade.
Este capítulo define a volatilidade e seus componentes, incluindo volatilidade histórica e desvio padrão anualizado dos retornos. Este capítulo também apresenta exemplos interativos úteis que exibem desvios padrão sobre uma variação de preços de ações hipotéticos.
Capítulo 3 - Passado versus Futuro.
O Capítulo 3 introduz o aluno à teoria fundamental da volatilidade atual / implícita derivada do valor teórico de uma opção. Este capítulo discute como opções acima ou abaixo dos preços podem ser calculadas usando a volatilidade implícita atual quando medidas contra a volatilidade histórica. Este capítulo fornece exemplos interativos com uma posição de estoque hipotética.
Capítulo 4 - Efeito no Pocketbook.
O & quot; Efeito no livro de bolso & quot; O capítulo foi projetado para usar o conteúdo anterior deste curso e vinculá-lo ao efeito do dólar em um operador de opções. O aluno encontrará uma excelente calculadora de volatilidade interativa neste capítulo. Essa calculadora personalizável permite que o usuário carregue uma posição em tempo real e calcule a volatilidade implícita junto com o efeito da passagem do tempo, da mudança no preço das ações e de todas as outras variáveis ​​de preço da opção. Este capítulo também ilustra como o fluxo e refluxo da volatilidade implícita pode agir independentemente da passagem do tempo e de outras variáveis ​​de preço da opção.
Conclusão.
A conclusão recapitula brevemente os componentes da volatilidade e importância da compreensão do efeito crítico que a volatilidade tem sobre uma dada posição de opção. O último ponto na conclusão é a importância de distinguir a diferença entre o movimento de previsão de ações e o movimento de volatilidade e como os dois podem agir de forma independente um do outro.
Recursos do curso.
Quiz do Curso.
(Este questionário não é compatível com dispositivos Apple / iOS.)

Opções Preços & amp; Volatilidade.
Sem dúvida, obtemos nossa "vantagem" como operadores de opções, dominando a precificação e a volatilidade das opções. Especificamente, o fato de que a volatilidade implícita de longo prazo exagera sempre o movimento esperado do mercado; Assim, as opções são sempre superfaturadas a longo prazo.
Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível.
Como encontrar cotações de preço de opção.
Usando ações e opções da AAPL como nosso estudo de caso padrão, mostraremos várias formas de pesquisar e encontrar cotações de opções, incluindo seu br.
Compreender a matemática.
Bem-vindo de volta à aula de estatística. Sem dúvida, é mais importante compreender o modelo Black Scholes de precificação (que nós propositalmente don.
Percentil IV vs. IV.
Compreender (e dominar) a diferença entre a volatilidade implícita real de uma ação e o percentil de IV ou a sua volta ao histórico.
Probabilidade de lucro versus probabilidade de toque.
As probabilidades vêm em muitas formas e hoje discutiremos as diferenças entre probabilidade de lucro e prob de toque. Isso se torna da chave p.
Curva de Probabilidade de Opção.
Somos todos aprendizes visuais e neste vídeo eu vou te mostrar um indicador simples, mas poderoso para ajudá-lo a dominar as probabilidades de opção com th.
Propagação Bid-Ask Definida.
O mercado de ações é o maior e mais eficiente leilão ao vivo do planeta. Mas mesmo dentro desse imenso mercado há marcas muito ilusórias.
IV Esperado vs. Movimento Real.
Uma das maneiras pelas quais ganhamos uma "margem" nas opções de venda do mercado é porque a IV tende a exagerar o movimento real esperado de uma ação próxima.
Os gregos"
Tentando prever o que acontecerá com o preço de uma única opção ou uma posição envolvendo múltiplas opções, conforme as mudanças do mercado podem ser d.
Erros de Precificação Fatal.
Vamos fazer um possível comércio de TWTR hoje e olhar mais fundo no erro fatal número 1 que as pessoas cometem que os aprisiona em um ciclo de perda antes deles.
ETFs inversos.
ETFs inversos ou fundos negociados em bolsa foram criados usando vários derivativos com a finalidade de lucrar com um declínio no valor de.
Backwardation / Contango.
O Contango é quando o preço futuro está acima do preço à vista futuro esperado. Porque o preço futuro deve convergir para o futuro esperado.
Paridade de Opções.
A paridade de opções acontece quando uma ação está sendo negociada em seu valor intrínseco sem valor extrínseco (ou valor de tempo) na opção. Paridade irá ge.

Volatilidade da Opção: Estratégias e Volatilidade.
Comerciantes inexperientes tendem a ignorar a volatilidade ao estabelecer uma posição de opção. Para que esses operadores conheçam a relação entre a volatilidade e a maioria das estratégias de opções, é essencial entender o conceito conhecido como Vega.
Vega é uma medida de risco da sensibilidade de um preço de opção a mudanças na volatilidade. É um pouco semelhante à Delta, que mede a sensibilidade de uma opção a alterações no preço subjacente. Tanto a Vega quanto a Delta podem trabalhar ao mesmo tempo, e elas podem ter um impacto combinado que ou contraria um ao outro ou em conjunto. Assim, para compreender totalmente a sua posição de opção, é necessário avaliar a Delta e a Vega. Neste capítulo tutorial, exploraremos Vega, com a suposição ceteris paribus para simplificação.
Vega e os gregos.
Todos os gregos, incluindo Delta, Theta, Rho, Gamma e Vega, nos falam sobre o risco sob a perspectiva da volatilidade. As posições de opções podem ser uma volatilidade "longa" ou uma volatilidade "curta" (também é possível que a volatilidade seja "plana"). Neste caso, longo e curto são termos referentes ao mesmo padrão de relacionamento que longo e curto em uma posição de estoque. Ou seja, se a volatilidade aumentar e a volatilidade estiver baixa, você terá perdas, ceteris paribus, e se a volatilidade cair, você terá ganhos imediatos não realizados. Por outro lado, se você tem uma volatilidade prolongada e aumenta a volatilidade implícita, você experimentará ganhos não realizados, enquanto a queda do IV resultará em perdas. (Para saber mais sobre esses fatores, consulte: Conhecendo os "gregos".)
Volatilidade é fundamental para todas as estratégias. Como tanto a volatilidade histórica quanto a IV podem flutuar de maneira rápida e significativa, elas podem ter um grande impacto na negociação de opções.
Vamos explorar alguns exemplos para colocar isso em termos reais. Primeiro, vamos examinar o Vega através dos exemplos de compra de chamadas e ofertas. As Figuras 1 e 2 fornecem um resumo do sinal de Vega (negativo para volatilidade curta e positivo para volatilidade longa) para todas as posições de opções definitivas e para muitas estratégias complexas.

Opções Preços & amp; Volatilidade.
Sem dúvida, obtemos nossa "vantagem" como operadores de opções, dominando a precificação e a volatilidade das opções. Especificamente, o fato de que a volatilidade implícita de longo prazo exagera sempre o movimento esperado do mercado; Assim, as opções são sempre superfaturadas a longo prazo.
Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível.
Como encontrar cotações de preço de opção.
Usando ações e opções da AAPL como nosso estudo de caso padrão, mostraremos várias formas de pesquisar e encontrar cotações de opções, incluindo seu br.
Compreender a matemática.
Bem-vindo de volta à aula de estatística. Sem dúvida, é mais importante compreender o modelo Black Scholes de precificação (que nós propositalmente don.
Percentil IV vs. IV.
Compreender (e dominar) a diferença entre a volatilidade implícita real de uma ação e o percentil de IV ou a sua volta ao histórico.
Probabilidade de lucro versus probabilidade de toque.
As probabilidades vêm em muitas formas e hoje discutiremos as diferenças entre probabilidade de lucro e prob de toque. Isso se torna da chave p.
Curva de Probabilidade de Opção.
Somos todos aprendizes visuais e neste vídeo eu vou te mostrar um indicador simples, mas poderoso para ajudá-lo a dominar as probabilidades de opção com th.
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O mercado de ações é o maior e mais eficiente leilão ao vivo do planeta. Mas mesmo dentro desse imenso mercado há marcas muito ilusórias.
IV Esperado vs. Movimento Real.
Uma das maneiras pelas quais ganhamos uma "margem" nas opções de venda do mercado é porque a IV tende a exagerar o movimento real esperado de uma ação próxima.
Os gregos"
Tentando prever o que acontecerá com o preço de uma única opção ou uma posição envolvendo múltiplas opções, conforme as mudanças do mercado podem ser d.
Erros de Precificação Fatal.
Vamos fazer um possível comércio de TWTR hoje e olhar mais fundo no erro fatal número 1 que as pessoas cometem que os aprisiona em um ciclo de perda antes deles.
ETFs inversos.
ETFs inversos ou fundos negociados em bolsa foram criados usando vários derivativos com a finalidade de lucrar com um declínio no valor de.
Backwardation / Contango.
O Contango é quando o preço futuro está acima do preço à vista futuro esperado. Porque o preço futuro deve convergir para o futuro esperado.
Paridade de Opções.
A paridade de opções acontece quando uma ação está sendo negociada em seu valor intrínseco sem valor extrínseco (ou valor de tempo) na opção. Paridade irá ge.

3 Estratégias de Opção para Lucrar em um Mercado de Alta Volatilidade [Guestpost]
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3 Estratégias de Opção para Lucrar em um Mercado de Alta Volatilidade [Guestpost]
* O artigo a seguir é um guestpost. Se você é um profissional experiente e deseja compartilhar sua experiência com nossos leitores no Tradeciety, confira nossas diretrizes sobre guestpost e entre em contato conosco. *
Volatilidade é o coração e a alma da negociação de opções. Com a compreensão adequada da volatilidade e como isso afeta suas opções, você pode lucrar em qualquer condição de mercado. Os mercados e ações individuais estão sempre se ajustando de períodos de baixa volatilidade a alta volatilidade, então precisamos entender como cronometrar nossas estratégias de opções.
Quando falamos de volatilidade, estamos nos referindo à volatilidade implícita. A volatilidade implícita está voltada para o futuro e mostra o & # 8220; implícito & # 8221; movimento na volatilidade futura de uma ação. Basicamente, diz-lhe como os comerciantes pensam que a ação irá se mover. A volatilidade implícita é sempre expressa em porcentagem, não direcional e anualmente.
Quanto maior a volatilidade implícita, mais as pessoas acham que o preço da ação irá se mover. As ações listadas no Dow Jones são ações de valor, portanto, não se espera muito movimento, portanto, elas têm uma menor volatilidade implícita. As ações de crescimento ou pequenas capitalizações encontradas no Russell 2000, ao contrário, devem movimentar-se muito, de modo que elas carregam uma maior volatilidade implícita.
Ao tentar decidir se estamos em um mercado de alta volatilidade ou baixa volatilidade, sempre olhamos para a volatilidade implícita do S & P 500, também conhecida como VIX. O preço médio do VIX é 20, então qualquer coisa acima desse número nós registraríamos como alto e qualquer coisa abaixo desse número nós registramos como baixo.
Quando o VIX está acima de 20, mudamos nosso foco para opções curtas, tornando-se vendedores líquidos de opções, e gostamos de usar muitos straddles e strangles curtos, condors de ferro e calls e put nus. O truque de vender opções em alta volatilidade é que você quer esperar que a volatilidade comece a cair antes de fazer as negociações. Não escolha opções curtas como a volatilidade está subindo. Se você puder ser paciente e esperar que a volatilidade ocorra, essas estratégias valerão a pena.
Estrangalhos Curtos E Straddles.
Estrangulamentos curtos e straddles envolvem a venda de uma chamada e colocar o mesmo subjacente e vencimento. A parte interessante sobre essas estratégias é que elas são delta neutras ou não-direcionais, então você está apostando na permanência subjacente dentro de um intervalo.
Se você está executando um curto estrangulamento, você está vendendo sua ligação e fazendo greves diferentes, ambos fora do dinheiro. O estrangulamento oferece uma gama maior de segurança. Isso significa que seu subjacente pode se movimentar mais e, ao mesmo tempo, entregar todo o lucro. A desvantagem é que seu lucro será limitado e menor em comparação com um straddle e seu risco será ilimitado.
Para obter um lucro maior, mas com um intervalo menor de segurança, você deseja negociar um straddle curto. Nessa estratégia, você venderá sua chamada e fará a mesma greve, normalmente no dinheiro. Aqui você está realmente contando com o subjacente para fixar ou terminar a um determinado preço.
Em ambas as estratégias, você não precisa esperar até a expiração. Uma vez que você veja a volatilidade em sua posição deve estar mostrando lucro, então vá em frente e feche e ganhe seus ganhos.
Condores de ferro.
Se você gosta da ideia do strangle curto, mas não da ideia de que ele traz consigo um risco ilimitado, então um condor de ferro é sua estratégia. Os condores de ferro são configurados com dois spreads verticais curtos, um no lado da chamada e outro no lado da entrada. O condor de ferro lhe dará uma ampla gama para lucrar se o subjacente permanecer dentro de seus ataques e cobrir suas perdas.
O condor de ferro é a nossa estratégia quando vemos a alta volatilidade começar a entrar. O valor das opções sairá rapidamente e deixará você com um lucro considerável em um curto período de tempo. Se, no entanto, sua previsão estiver errada, suas perdas serão limitadas, para que você não tenha que se preocupar com a extração de sua carteira.
Puts e chamadas despidas.
Os puts e calls nus serão a estratégia mais fácil de implementar, mas as perdas serão ilimitadas se você estiver errado. Esta estratégia deve ser executada apenas pelos traders de opções mais experientes. Se você está otimista sobre o subjacente, enquanto a volatilidade é alta, você precisa vender uma opção de venda fora do dinheiro. Esta é uma estratégia neutra para alta e lucrará se o subjacente subir ou permanecer o mesmo.
Se você está em baixa, precisa vender uma opção de compra fora do dinheiro. Esta é uma estratégia neutra para baixa e lucrará se o subjacente cair ou permanecer o mesmo. Ambas as estratégias devem usar opções fora do dinheiro. Quanto mais você sair do dinheiro, maior a probabilidade de sucesso, mas menor será o retorno.
Conclusão.
Quando você vê que a volatilidade é alta e começa a cair, você precisa mudar sua estratégia de opções para vender opções. A alta volatilidade manterá seu preço de opção elevado e diminuirá rapidamente à medida que a volatilidade começar a cair. Nossa estratégia favorita é o condor de ferro seguido por estrangulamentos curtos e straddles. Chamadas curtas e puts têm o seu lugar e podem ser muito eficazes, mas só devem ser geridas por operadores de opções mais experientes.
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Não se deve pressupor que os métodos, tecnologias ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​de qualquer comerciante individual ou sistema de negociação publicado pela Empresa não são indicativos de retornos futuros por esse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todos os outros recursos dos produtos da Empresa (coletivamente, as Informações) são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem de compra ou venda. Consequentemente, você não deve confiar somente nas Informações para fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar as Informações apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais, a fim de permitir que você formule sua própria opinião sobre investimentos. Você deve sempre consultar seu consultor financeiro e consultor tributário para determinar a adequação de qualquer investimento.
os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Diferentemente de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais e não podem ser afetados por corretagem e outras taxas de derrapagem. Além disso, como os negócios não foram efetivamente executados, os resultados podem ter compensado o custo, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. De fato, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação específico. Negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Todas as informações contidas neste site ou qualquer produto comprado neste site é apenas para fins educacionais e não se destina a fornecer aconselhamento financeiro. Quaisquer declarações sobre lucros ou rendimentos, expressas ou implícitas, não representam uma garantia. Sua negociação real pode resultar em perdas, pois nenhum sistema de negociação é garantido. Você aceita todas as responsabilidades por suas ações, negociações, lucros ou perdas e concorda em manter as estratégias de protraders, os proprietários legais do site e quaisquer distribuidores autorizados dessas informações inofensivos de qualquer e todas as formas. O uso de nossos produtos constitui aceitação do contrato de usuário.