Bandas de aceleração vs bandas de bollinger

Capture Lucros Usando Bandas e Canais.

Amplamente conhecido por sua capacidade de incorporar a volatilidade e capturar a ação dos preços, o Bollinger Bands® tem sido um favorito dos traders no mercado de FX. No entanto, existem outras opções técnicas que os negociadores nos mercados de câmbio podem aplicar para capturar oportunidades lucrativas em ações de swing.

Indicadores de banda menos conhecidos, como canais Donchian, canais Keltner e bandas STARC, são usados ​​para isolar essas oportunidades. Também utilizados nos mercados de futuros e opções, estes indicadores técnicos têm muito a oferecer, dada a vastidão e a natureza técnica do fórum FX.

Diferindo em cálculos e interpretações subjacentes, cada estudo é indevido porque destaca diferentes componentes da ação do preço. Aqui explicamos como os canais Donchian, os canais Keltner e as bandas STARC funcionam e como você pode usá-los a seu favor no mercado FX.

Canais Donchian.

Os canais de Donchian são estudos de canal de preços que estão disponíveis na maioria dos pacotes de gráficos e podem ser aplicados de maneira lucrativa por traders novatos e especialistas. Embora o aplicativo tenha sido planejado principalmente para o mercado futuro de commodities, esses canais também podem ser amplamente utilizados no mercado de câmbio para capturar explosões de curto prazo ou tendências de longo prazo. Criado por Richard Donchian, considerado o pai da tendência de sucesso, o estudo contém as flutuações da moeda subjacente e visa colocar entradas rentáveis ​​após o início de uma nova tendência através da penetração da banda inferior ou superior. Com base em uma média móvel de 20 períodos (e, portanto, às vezes chamada de indicador de média móvel), o aplicativo estabelece adicionalmente as bandas que traçam a mais alta e a mais baixa baixa. Como resultado, os seguintes sinais são produzidos:

Um sinal de compra ou longo é criado quando a ação de preço rompe e fecha acima da faixa superior. Um sinal de venda, ou curto, é criado quando a ação de preço rompe e fecha abaixo da faixa inferior.

A teoria por trás dos sinais pode parecer um pouco confusa a princípio, já que a maioria dos operadores supõe que uma quebra do limite superior ou inferior sinaliza uma reversão, mas na verdade é bem simples. Se a ação do preço atual for capaz de superar a alta da faixa (desde que haja momento suficiente), uma nova alta será estabelecida porque uma tendência de alta está subindo. Por outro lado, se a ação do preço pode falhar ao longo do intervalo, uma nova tendência de baixa pode estar em andamento. Vejamos um excelente exemplo de como essa teoria funciona nos mercados de câmbio.

Na Figura 1, vemos o euro / U. S. gráfico de par de moedas de dólar. Podemos ver que, antes de 8 de dezembro, a ação do preço está contida na consolidação apertada dentro dos parâmetros das bandas. Então, às 2 horas da madrugada de 8 de dezembro, o preço do euro corre na sessão e fecha acima da faixa no Ponto A. Isso é um sinal para o negociador entrar em uma posição comprada e fechar posições vendidas no mercado. Se introduzido corretamente, o comerciante irá ganhar quase 100 pips no curto burst intradiário.

Canais Keltner.

Outro grande estudo de canal que é usado em vários mercados por todos os tipos de traders é o canal Keltner. A aplicação foi introduzida por Chester W. Keltner (em seu livro "How To Make Money In Commodities" (1960)) e posteriormente modificada pela famosa trader de futuros Linda B. Raschke. Raschke alterou o aplicativo para levar em conta o cálculo do intervalo médio verdadeiro em 10 períodos. Como resultado, o indicador técnico baseado em volatilidade tem muitas semelhanças com o Bollinger Bands®. A diferença entre os dois estudos é que os canais da Keltner representam a volatilidade usando os preços altos e baixos, enquanto os estudos de Bollinger contam com o desvio padrão. No entanto, os dois estudos compartilham interpretações semelhantes e sinais negociáveis ​​nos mercados de câmbio. Como o Bollinger Bands®, os sinais do canal Keltner são produzidos quando a ação do preço quebra acima ou abaixo das bandas do canal. Aqui, no entanto, à medida que a ação do preço quebra acima ou abaixo das barreiras superior e inferior, uma continuação é favorecida ao longo de um retrocesso até a barreira mediana ou oposta.

Se a ação do preço ultrapassar a faixa, o negociador deve considerar o início de posições longas e a luidação de posições curtas. Se a ação do preço quebrar abaixo da faixa, o negociador deve considerar iniciar posições vendidas enquanto sair de posições compradas ou compradas.

Vamos mergulhar ainda mais no aplicativo, analisando o exemplo abaixo.

Ao aplicar o estudo Keltner a um par cruzado diário de libra esterlina / moeda iene japonesa, podemos ver que a ação do preço quebra acima da barreira superior, sinalizando para o comerciante iniciar posições longas. Inserindo entradas efetivas, o operador de FX terá a oportunidade de efetivamente capturar oscilações lucrativas mais altas e, ao mesmo tempo, sair de forma eficiente, maximizando os lucros. Nenhum outro exemplo é mais visualmente impressionante do que a quebra inicial acima da barreira superior. Aqui, o trader pode iniciar acima do encerramento da sessão inicial no ponto A no dia 17 de julho. Depois que a entrada inicial é colocada acima do fechamento da sessão, o negociador é capaz de capturar aproximadamente 300 pips antes que a ação do preço recue. para testar novamente o suporte. Posteriormente, outra posição pode ser iniciada no Ponto B, onde o momento mais uma vez leva a posição aproximadamente 350 pips a mais.

Bandas STARC.

Também semelhante ao indicador técnico Bollinger Band®, as faixas STARC (ou Stoll Average Range Channels) são calculadas para incorporar a volatilidade do mercado. Desenvolvido por Manning Stoller na década de 1980, as bandas vão se contrair e expandir, dependendo das flutuações no componente de alcance médio real. A principal diferença entre as duas interpretações é que as bandas STARC ajudam a determinar o comércio de maior probabilidade em vez dos desvios padrão que contêm a ação do preço. Simplificando, as bandas permitirão que o negociador considere oportunidades de maior ou menor risco em vez de um retorno a uma mediana.

A ação de preço que sobe para a faixa superior oferece uma oportunidade de venda de menor risco e uma situação de compra de alto risco. A ação de preço que diminui para a banda inferior oferece uma oportunidade de compra com menor risco e uma situação de venda de alto risco.

Isso não quer dizer que a ação do preço não vá contra a posição recém-iniciada; no entanto, as bandas de STARC agem em favor do comerciante, exibindo as melhores oportunidades. Se este indicador for combinado com uma gestão de dinheiro disciplinada, os entusiastas do FX poderão lucrar assumindo iniciativas de menor risco e minimizando as perdas. Vamos dar uma olhada em uma oportunidade no dólar da Nova Zelândia / EUA. par de moedas de dólar.

Figura 3: Um grande risco de recompensa é apresentado através deste exemplo de bandas STARC no NZD / USD.

Olhando para o dólar da Nova Zelândia / EUA. par de moedas de dólar apresentado na Figura 3, vemos que a ação do preço tem crescido de forma ascendente ao longo de novembro, e o par de moedas parece maduro para um retrocesso dos tipos. Aqui, o trader pode aplicar o indicador STARC, bem como um oscilador de preço (Stochastic, neste caso) para confirmar o negócio. Depois de sobrepor as bandas STARC, o trader pode ver uma oportunidade de venda de baixo risco à medida que nos aproximamos da banda superior no Ponto A. Esperando pela segunda vela no livro didático de encerramento, o indivíduo pode aproveitar colocando uma entrada abaixo o encerramento da sessão. Confirmando com o cross downside no oscilador estocástico, Point X, o trader será capaz de lucrar quase 150 pips na sessão do dia à medida que a moeda despencar de 0,7150 para um valor igual a 0,7000. Observe que a ação do preço toca a banda inferior nesse ponto, sinalizando uma oportunidade de compra de baixo risco ou uma possível reversão na tendência de curto prazo.

Juntando Tudo.

Agora que examinamos as oportunidades de negociação usando indicadores técnicos baseados em canal, é hora de dar uma olhada detalhada em mais dois exemplos e explicar como capturar lucros inesperados.

Na Figura 4 vemos uma grande oportunidade de curto prazo no par de moedas da libra esterlina / franco suíço. Colocaremos o indicador técnico Donchian para funcionar e passaremos pelo processo passo a passo.

Figura 4: Aplicando o estudo do canal Donchian, vemos algumas oportunidades extremamente lucrativas no curto período de tempo de um gráfico de uma hora.

Estes são os passos a seguir:

1. Aplique o estudo do canal Donchian sobre a ação do preço. Uma vez que o indicador é aplicado, as oportunidades devem ser claramente visíveis, já que você está procurando isolar os períodos em que a ação do preço quebra acima ou abaixo das bandas do estudo.

2. Aguarde o encerramento da sessão que esteja potencialmente acima ou abaixo da banda. Um fechamento é necessário para a configuração, já que a ação pendente pode muito bem reverter dentro dos parâmetros da banda, anulando a troca.

3. Coloque a entrada ligeiramente acima ou abaixo do fim. Uma vez que o impulso tenha assumido, o viés direcional deve empurrar o preço até o fim.

4. Sempre use o gerenciamento de paradas. Uma vez que a entrada tenha sido executada, a parada deve ser sempre considerada, como em qualquer outra situação.

Aplicando o estudo de Donchian na Figura 4, descobrimos que houve várias oportunidades lucrativas no curto período de tempo. O ponto A é um excelente exemplo: aqui, a sessão fecha abaixo do canal inferior, emprestando a uma tendência descendente. Como resultado, a entrada é colocada na parte baixa da sessão após o encerramento, em 2.2777. A parada subseqüente será colocada um pouco acima da máxima da sessão, em 2.2847. Uma vez no mercado, você pode reduzir sua posição vendida na primeira partida ou manter a venda. Idealmente, a posição seria mantida em manter um risco legítimo para recompensar a proporção. No entanto, no caso de a posição ser encerrada, você pode considerar uma reinicialização no Ponto B. Por fim, a negociação irá lucrar mais de 120 pips, justificando a alta parada.

Não são apenas os Donchians que são usados ​​para capturar oportunidades lucrativas - os aplicativos do Keltner também podem ser usados. Tomando a abordagem passo a passo, vamos definir uma oportunidade Keltner:

1. Sobreponha o indicador de canal do Keltner na ação do preço. Assim como no exemplo de Donchian, as oportunidades devem ser claramente visíveis, à medida que você procura a penetração das bandas superiores ou inferiores.

2. Estabeleça uma sessão próxima da vela que seja a mais próxima ou dentro dos parâmetros do canal.

3. Coloque a entrada de quatro a cinco pontos abaixo da alta ou baixa da vela da sessão.

4. A gestão do dinheiro é aplicada colocando uma parada um pouco abaixo da baixa da sessão ou acima do preço alto da sessão.

Vamos aplicar esses passos para a libra esterlina / EUA. exemplo do dólar abaixo.

Na Figura 5, vemos uma oportunidade muito lucrativa na libra britânica / EUA. par de moedas principais do dólar no quadro de tempo diário. Já testando a barreira superior duas vezes nas últimas semanas, o comerciante pode ver uma terceira tentativa, pois o preço aumenta em 27 de julho no Ponto A. O que precisa ser obtido neste momento é um fechamento definitivo acima da barreira, constituindo uma quebra acima e sinalizando o início de uma posição longa.

Uma vez que o cartista receba a quebra clara e feche acima da barreira, a entrada será colocada cinco pontos acima da máxima da sessão fechada (entrada). Isso garantirá que o momento está do lado do comércio e que o avanço continuará. A noção colocará nossa entrada precisamente em 1.8671. Posteriormente, nossa parada será colocada abaixo do preço baixo em um a dois pontos, ou neste caso em 1,8535. O comércio compensa à medida que a ação do preço se eleva nas semanas seguintes, com nossos lucros maximizados na alta do movimento, de 1,9128. Nos dando um lucro de mais de 400 pips em menos de um mês, a recompensa de risco é maximizada em mais de 3: 1.

The Bottom Line.

Embora o Bollinger Bands® seja mais amplamente conhecido, os canais Donchian, os canais Keltner e as bandas STARC provaram oferecer oportunidades comparativamente lucrativas. Ao diversificar seu conhecimento e experiência em diferentes indicadores baseados em bandas, você poderá buscar uma infinidade de outras oportunidades no mercado de FX. Essas bandas menos conhecidas podem contribuir para o repertório do novato e do trader experiente.

Qual é a diferença entre os canais Bollinger Bands® e Keltner?

Na análise técnica, há uma pequena diferença entre os canais Keltner e Bollinger Bands®. Antes de examinar as diferenças, é importante entender que esses indicadores são usados ​​para medir a volatilidade. Os sinais de compra e venda são gerados por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e cruza de volta acima ou abaixo do nível do canal principal. Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior sinaliza as condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe novamente acima do canal inferior. Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da faixa superior e depois se fecha novamente.

Dando uma olhada no Bollinger Bands®, os canais são criados usando o Desvio Padrão do ativo subjacente, enquanto os canais do Keltner usam o Average True Range. É importante notar que, além de como os canais são criados, a interpretação desses níveis é geralmente a mesma.

Observando o gráfico da Starbucks Corp (SBUX), você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azul e vermelha, respectivamente. (Para mais informações sobre este tópico, confira Usando Bollinger Band® "Bandas" para avaliar tendências)

Se você olhar de perto, o gráfico da Starbucks (SBUX) com Keltner Channels como uma sobreposição em vez de Bollinger Bands®, você verá que eles são parecidos, mas devido à diferença em como a banda é calculada, os pontos de decisão caem ligeiramente Niveis diferentes. (Para mais, confira os lucros de captura usando bandas e canais)

Como os Canais Keltner usam o alcance médio real em vez do desvio padrão, geralmente é mais comum ver mais sinais de compra e venda gerados nos Canais Keltner do que quando se usa o Bollinger Bands®. Por exemplo, alguns traders teriam considerado três sinais de venda usando o Bollinger Bands® versus quatro sinais de venda usando os canais Keltner. Na prática, o Bollinger Bands® é mais popular entre os traders ativos por causa da significância estatística de usar o desvio padrão em comparação com a faixa média real.

Guia de treinamento da BigTrends.

Atualizado a cada dia de negociação.

Comparando Bollinger e Bandas de Aceleração.

Recebi uma pergunta de um leitor regular sobre a diferença entre as Bandas de Bollinger e as Bandas de Aceleração. Cobri esse tópico anteriormente aqui, mas continuo aprendendo fatos mais interessantes ao observar a interação entre Bollinger Bands e Acceleration Bands.

Houve um tempo em que eu diria apenas "usar o Bollinger Bands nos mercados de faixa de negociação e usar as Bandas de aceleração nos mercados de tendência". # 8221; O fato de a Bollinger Bands correr para alcançar mais rapidamente quando uma ação quebra fora das bandas levou à minha criação da Acceleration Bands, já que eu queria uma banda que pudesse servir de parada para uma grande tendência no lado positivo ou negativo. Mas agora eu realmente gosto de assistir essas duas bandas no mesmo gráfico.

Pegue o gráfico mensal do Valero (VLO), criado com Bollinger Bands de 20 meses (com mais e menos dois desvios padrão, plotados em cada lado da média simples de 20 meses). Estas são as bandas azuis nas configurações do Genesis Trade Navigator. Depois, também plotei as Bandas de aceleração de 20 meses, mostradas em verde no mesmo gráfico. (A fórmula real para as Bandas de Aceleração é dada na página 92 ​​do meu livro, Big Trends in Trading). Note como a quebra da desvantagem que começou há dois meses levou a Bollinger Band superior a quebrar abaixo da banda de aceleração superior. Isso sinalizou um mercado que não estava mais tendendo para o lado positivo. Em contraste, quando as Bandas de Bollinger estão negociando dentro das Bandas de Aceleração, você tem um mercado de faixa de negociação mais claro. Tal é o caso atualmente.

Valero (VLO) Mensalmente com Bollinger Bands e Acceleration Bands.

Bandas de Bollinger também são mais rápidas de virar, o que pode sinalizar uma mudança na tendência. Observe como a banda Bollinger expandiu-se fora das bandas de aceleração no final de fevereiro de 2004 & # 8211; isso sinalizou o início de uma aceleração de longo prazo para o lado positivo. Em contraste, a contração das Bandas de Bollinger de volta dentro das Bandas de Aceleração há dois meses sugere que a explosão mais alta acabou por enquanto, e as ações da VLO provavelmente agora serão negociadas em um intervalo entre 35 & amp; 70, a área geral das bandas de Bollinger inferior e superior.

Outra ação que foi um grande panfleto nos últimos dois anos foi Intuitive Surgical (ISRG). O super crescimento dos lucros causou a fuga do final de 2004, que foi levantada relativamente cedo pela parte superior da Bollinger Band cruzando a banda superior de aceleração. Mas como você pode ver este mês (que termina nesta terça-feira), a Banda de Bollinger superior provavelmente irá cruzar de novo sob a Banda de Aceleração superior. Isso pode ser combinado com a notícia desta sexta-feira passada de que o ímpeto de ganhos da ISRG estava diminuindo. Isso significa que o ISRG tem que travar? Não, isso apenas significa que agora a tendência de alta está terminando por um tempo, e será muito menos provável que se esperem grandes ganhos percentuais a partir daqui.

Cirurgia Intuitiva (ISRG) Mensalmente com Bollinger Bands e Acceleration Bands.

Note que eu usei gráficos mensais aqui para avaliar primeiro o quadro geral e, em seguida, o mesmo tipo de comparações de banda pode ser analisado em um gráfico semanal e diário para ajustar as oportunidades de negociação de curto prazo. Mas perceba que, quando diferentes intervalos de tempo estão lhe dando perspectivas conflitantes, geralmente o prazo de longo prazo vencerá, portanto, você deve respeitar essa grande visão de imagem primeiro.

Canais Keltner.

Índice.

Canais Keltner.

Introdução.

Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante ao Bollinger Bands, que usa o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os canais Keltner usam o Average True Range (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais definem dois valores Average True Range acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial determina a direção e o intervalo médio verdadeiro define a largura do canal. Os Canais Keltner são um indicador de tendência seguido para identificar reversões com desvios de canal e direção de canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana.

Em seu livro de 1960, Como Ganhar Dinheiro em Commodities, Chester Keltner introduziu a “Regra de Negociação Média Móvel de Dez Dias”, que é creditada como a versão original dos Canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias da faixa High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke introduziu a nova versão dos canais Keltner nos anos 80. Como o Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa essa versão mais recente dos canais Keltner.

Cálculo.

Existem três etapas para calcular os canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento da média móvel exponencial. Segundo, escolha os períodos de tempo para o Average True Range (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo médio verdadeiro.

O exemplo acima é baseado nas configurações padrão do SharpCharts. Como as médias móveis se atrasam, uma média móvel mais longa terá mais defasagem e uma média móvel menor terá menos defasagem. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil, que flutua como fluxos e refluxos de volatilidade de 10 períodos. Cronogramas mais longos, como 100, suavizam essas flutuações para produzir uma leitura de ATR mais constante. O multiplicador tem mais efeito na largura do canal. Simplesmente mudar de 2 para 1 cortará a largura do canal pela metade. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50%.

Aqui está um gráfico mostrando três canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica em particular foi defendida por Kerry Lovvorn, da SpikeTrade, durante anos.

O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais amplo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram definidos três valores médios True Range acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor de ATR. Todos os três compartilham a EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. As janelas do indicador mostram diferenças no Intervalo Real Médio (ATR) por 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem o maior alcance. Em contraste, o ATR de 100 períodos é muito mais suave com um intervalo menos volátil.

Interpretação.

Indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preço. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um surto acima da linha superior do canal mostra força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo da linha inferior do canal mostra fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o começo de outra.

Com uma média móvel exponencial como base, os Canais Keltner são um indicador de tendência. Tal como acontece com as médias móveis e os indicadores de tendência, a ação do preço de atraso do Keltner Channels. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move para os lados.

Uma recuperação e quebra de canal acima da linha de tendência superior pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Uma desaceleração do canal e uma quebra abaixo da linha de tendência inferior podem sinalizar o início de uma tendência de baixa. Às vezes, uma tendência forte não se sustenta após a fuga de um canal e os preços oscilam entre as linhas do canal. Essas faixas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente estável. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais.

Versus bandas de Bollinger.

Existem duas diferenças entre os canais Keltner e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner são mais suaves do que os Bollinger Bands, porque a largura dos Bollinger Bands é baseada no desvio padrão, que é mais volátil do que o Average True Range (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso faz com que os canais Keltner sejam adequados para acompanhamento de tendências e identificação de tendências. Segundo, os Canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível que a média móvel simples usada em Bollinger Bands. O gráfico abaixo mostra os canais Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Desvio Padrão (10) e Desvio Padrão (20) para comparação. Observe como os canais Keltner são mais suaves que os Bollinger Bands. Além disso, observe como o desvio padrão abrange um intervalo maior que o ATR (Average True Range).

O gráfico abaixo mostra a Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta quando os Canais Keltner aparecem e o estoque sobe acima da linha superior do canal. A ADM estava em uma tendência de baixa clara em abril-maio, uma vez que os preços continuaram a perfurar o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os preços excederam o canal superior e o canal virou para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços ficaram acima do canal inferior em quedas no início e final de julho.

Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um recuo ou melhor ponto de entrada para melhorar a taxa de recompensa-risco. Os osciladores de dinâmica ou outros indicadores podem ser utilizados para definir as leituras de sobrevenda. Este gráfico mostra o StochRSI, um dos osciladores de momentum mais sensíveis, caindo abaixo de 20 para se tornar oversold pelo menos três vezes durante a tendência de alta. As subsequentes cruzamentos acima de .20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta.

O segundo gráfico mostra a NVIDIA (NVDA) iniciando uma tendência de baixa com um declínio acentuado abaixo da linha inferior do canal. Após este intervalo inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha do meio) de meados de maio até o início de agosto. A incapacidade de chegar perto da linha superior do canal mostrou forte pressão descendente.

Um Índice de Canal de Commodities (CCI) de 10 períodos é mostrado como o oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobrecomprado. Um movimento subsequente abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Estes sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi subsequentemente confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal.

Tendência Plana.

Uma vez que uma faixa de negociação ou ambiente de negociação plana foi identificado, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Um intervalo de negociação pode ser identificado com uma média móvel plana e o Índice Direcional Médio (ADX). O gráfico abaixo mostra a flutuação da IBM entre o suporte na área de 120-122 e a resistência na área de 130-132 de fevereiro a setembro. A EMA de 20 dias, linha do meio, ação de preço atrasada, mas achatada de abril a setembro.

A janela indicadora mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. Baixo e caindo ADX mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX estava abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 a maior parte do tempo. Isso reflete a ausência de uma tendência. Além disso, observe que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto.

Armado com as perspectivas de uma tendência fraca e faixa de negociação, os comerciantes podem usar canais Keltner para antecipar reversões. Além disso, observe que as linhas de canal geralmente coincidem com o suporte e a resistência do gráfico. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes, do final de maio até o final de agosto. Essas quedas forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu alcançar a linha superior do canal, mas se aproximou ao se inverter na zona de resistência. O gráfico da Disney mostra uma situação semelhante.

Conclusões

Os Canais Keltner são um indicador de acompanhamento de tendência projetado para identificar a tendência subjacente. A identificação de tendências é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e investidores podem identificar a tendência para estabelecer uma preferência de negociação. Comércios de alta são favorecidos em uma tendência de alta e comércios pessimistas são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil, porque os preços geralmente atingem o pico na linha superior do canal e na linha inferior do canal. Assim como em todos os equipamentos de análise, os Canais Keltner devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores de dinâmica oferecem um bom complemento para os canais Keltner que seguem a tendência.

Usando com o SharpCharts.

Canais Keltner podem ser encontrados no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como em uma média móvel, os canais Keltner devem ser mostrados em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2.0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador de ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para Average True Range (ATR). Esses parâmetros padrão definem os valores 2 ATR dos canais acima / abaixo do EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo.

Varreduras sugeridas.

Sobrevivente após a fuga do canal Bullish Keltner.

Esta varredura procura por ações que quebraram acima do seu Canal Keltner superior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda de curto prazo.

Overbought após a fuga do canal Bearish Keltner.

Esta varredura procura por ações que quebraram abaixo de seu menor canal Keltner 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos está acima de +100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe de verificação a ser usada nas verificações de canais do Keltner, consulte nossa Referência do indicador de digitalização no Centro de suporte.

Captura de grandes tendências com bandas de aceleração.

[Acceleration Bands é um indicador técnico desenvolvido por Price Headley, fundador da BigTrends. Este artigo atemporal mostra alguns dos principais conceitos do Price ao trabalhar com Bandas de Aceleração em sua negociação de análise técnica e também detalha especificamente um dos grandes negócios que o Price tinha para BigTrends usando as Bandas em 1999/2000.]

As bandas de aceleração são um dos meus indicadores favoritos para identificar as verdadeiras maiores tendências. Veja mais detalhes sobre como o indicador funciona.

As Bandas de Aceleração da Price Headley servem como um envelope de negociação que leva em conta a volatilidade típica de uma ação sobre as configurações padrão de 20 ou 80 barras. Eles podem ser usados ​​em qualquer período de tempo, de períodos de tempo diários, semanais e mensais. Procuramos por indicadores de breakout fora dessas bandas, ao mesmo tempo em que usamos os períodos de tempo mais curtos para definir os níveis prováveis ​​de suporte e resistência nas bandas de aceleração inferiores e superiores. Bandas de aceleração são plotadas em torno de uma média móvel simples como o ponto médio, e as bandas superior e inferior são de igual distância a partir deste ponto médio.

O princípio da aceleração é uma das lições mais importantes que os operadores ativos devem aprender. Os comerciantes de ações precisam obter o melhor retorno para seus investimentos. Eles desejam rotacionar o capital para as ações com melhor desempenho rapidamente e, em seguida, rodam para fora desses estoques quando o período de aceleração termina. O objetivo é continuar movendo seu capital para as ações com melhor desempenho.

E os compradores de opções precisam estar nas melhores ações, já que o tempo perdido, mantendo uma opção, pode ser melhor superado por ações que se movimentam rapidamente na direção esperada. Queremos alcançar o máximo movimento no estoque durante o menor tempo possível.

Comecei minha carreira comercial focada em linhas de tendência como forma de comprar ações em pontos de apoio importantes e vender ações em pontos de resistência. À medida que minha negociação progredia, percebi que os maiores ganhadores geralmente eram as ações que estouraram e nunca lhe davam a chance de comprá-las de volta ao suporte.

Eu aprendi que os melhores lucros podem vir dos movimentos das ações parabólicas. Estas são as ações que não lhe dão chances fáceis de entrar nelas - o que alguns podem chamar de "runaway". situações.

Com base em anos de pesquisa e monitoramento dos perfis dessas ações, notei que esses estoques descontrolados têm vários fatores em comum:

1. Eles geralmente estão em indústrias de crescimento, como tecnologia, comunicações, biotecnologia e saúde.

2. Os ganhos geralmente estão crescendo a taxas muito rápidas, normalmente 30% ou mais e muitas vezes em 100% ou mais.

3. Alguma quantidade de mídia debate sobre as perspectivas futuras da empresa - o melhor cenário é encontrar uma ação que está recebendo atenção por ser & quot; supervalorizado & quot; - Eu sempre acho que os maiores Aceleration Stocks freqüentemente ficam mais supervalorizados até que a multidão reconheça a ação como um vencedor claro.

4. Geralmente há uma fuga para uma nova alta acima das 50 bar anteriores - essas quebras têm a maior longevidade da minha experiência. A maioria dos investidores gosta de comprar ações perto de sua baixa de 52 semanas e espera voltar à alta de 52 semanas. Historicamente, os estudos que tenho feito mostram que mais de 80% dos líderes para os próximos 12 meses estavam tipicamente dentro de 15% de seus altos, quando começaram seus rompimentos de alta.

Depois de estudar muitos indicadores diferentes para descobrir onde este "ponto de fuga" parecia residir na maioria das ações, desenvolvi meu indicador de Bandas de Aceleração. Há várias coisas que posso dizer sobre isso aqui publicamente:

1. Geralmente eu estou olhando para os últimos 20 bares nas bandas de aceleração - em um gráfico diário, isso incorpora aproximadamente a atividade de negociação do mês passado, enquanto que em um gráfico semanal isso cobre 4-1 / 2 meses e um gráfico mensal pouco mais de 1-1 / 2 anos de ação de preço.

2. As bandas de aceleração superior e inferior são plotadas equidistantes da média móvel simples de 20 períodos (a linha azul média nos gráficos abaixo). Um gráfico diário mostra uma média móvel de 20 dias e um gráfico semanal representa uma média móvel de 20 semanas.

3. Acceleration Bands adjust for a stock's volatility - the more volatile the stock's price action over the last 20 periods, the wider the bands will be around the moving average.

4 Once I see two consecutive closes above the upper Acceleration Band, I get a buy signal - on trending stocks this will often lead to a major upside Acceleration move - on choppy trading range stocks, this will often be a headfake - I use historical data , other indicators and several entry and exit rules to further narrow down the signals.

5. One close back into the Acceleration Band signals a traditional exit of the trade, as the Acceleration period is now likely to end.

Here is an example of how Acceleration Bands work:

Let's look at a weekly chart of S1 Corp (SONE), which was the first to pioneer Internet banking. Not many traders had heard of this stock when Price started trading it, but it became one of the great trades that helped him launch BigTrends as one the pioneers of internet options trading and technical analysis. Headley's Acceleration Bands indicator showed it had very strong upside potential with limited risk.

SONE Weekly Chart with Acceleration Bands.

The first Acceleration Buy signal in 1999 occurred on February 19, with the stock trading at 24.19. The entry the following Monday morning was at 26.38, and the stock managed to surge to as high as 79.25 given news of a 2-for-1 stock split, which proved to be the short-term top in the shares once that news was released on April 14. The official system exit came on the close below the upper Acceleration Band on May 7 at 47.25, a near-doubler on the stock alone.

The next Acceleration Buy signal for SONE came officially on December 17, 1999 at a price of 84.00. Due to concerns about the market in late-1999, Headley used his market timing to wait and buy the next retest of the upper Acceleration Band, which he thought would prove to be important support for SONE as it had been in past Acceleration uptrends. As a result, Headley placed a limit order to buy the stock at 70 or better in early January 2000, which was filled on January 5. Note that the stock did go below the upper Acceleration Band during the week purchased, trading as low as 65. But the stock managed to close out the week around 75, back over the upper band.

The close is the point on the chart where you want determine whether to hold the position or exit. So on a weekly chart, wait until the close at the end of the week, usually on Friday. This takes more patience during the week than most traders are accustomed to, but it often results in being able to stay with the best trades longer than the rest of the crowd.

SONE went on to run as high as 142.25, another doubler from the entry point, peaking based on a major brokerage firm's new coverage of the stock with a strong buy, with the official exit signal coming on the weekly close below the upper band on February 25, 2000 at 99.13. Not coincidentally, the Nasdaq topped in early March 2000, and Acceleration Bands did a nice job getting us out of these high fliers before the tech bubble truly burst.

Acceleration Bands.

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Negociação de Bandas de Aceleração & # 8211; Nova maneira de negociar opções.

The Acceleration Bands trading system has been created by BidTrends and mainly invented by the founder of BigTrends Mr. Price Headley. Foi basicamente criado porque muitos comerciantes sofrem com médias móveis. Whenever a stock or a commodity breaks out they never retests major moving averages due to they are accelarating so furiously. So acceleration bands were created to highlight this acceleration. BigTrends has also created a trading system out of the acceleration band.

To use the acceleration bands trading strategy you can either use the BigTrends Toolkit available on Metastock platform OR download the acceleration bands amibroker formula given below this post. We will use the acceleration bands of 20 bars in the parameter. Now check the screenshot below how the acceleration bands trading system looks like in Metastock:

This is a daily chart of Nifty, so this is an acceleration band for 20-days. You can also add other indicators in this chart. Now, how to trade acceleration bands. We know that 95% of price actions will take place inside the acceleration bands. So, how to trade the remaining 5% of price actions? The remaining 5% of price actions are when the price really moves. Those are the strong trends. Those 5% of times you want to trade as the stock is moving real fast.

Rule of acceleration bands trading:

1) Two consecutive closes outside the acceleration bands.

2) Trade with a tight stop.

3) It has been watched that acceleration bands are specifically useful in trading options.

Today when I am writing this post Nifty is trading +0.2% higher at 8734, and remember yesterday’s budget day 2017 move on the upside. Was the upmove a coincident? NÃO. Check the image above, Nifty BUY signal has been triggered on 25th January 2017 just few days before the budget and zoom, Nifty has skyrocketted.

For Amibroker users I am giving a download link for Acceleration Band Amibroker AFL below. You can download the AFL and start acceleration bands trading with Amibroker too.

Capture Profits Using Bands and Channels.

Widely known for their ability to incorporate volatility and capture price action, Bollinger Bands® have been a favorite staple of traders in the FX market. However, there are other technical options that traders in the currency markets can apply to capture profitable opportunities in swing action.

Lesser-known band indicators such as Donchian channels, Keltner channels and STARC bands are all used to isolate such opportunities. Também utilizados nos mercados de futuros e opções, estes indicadores técnicos têm muito a oferecer, dada a vastidão e a natureza técnica do fórum FX.

Diferindo em cálculos e interpretações subjacentes, cada estudo é indevido porque destaca diferentes componentes da ação do preço. Here we explain how Donchian channels, Keltner channels and STARC bands work and how you can use them to your advantage in the FX market.

Donchian Channels.

Donchian channels are price channel studies that are available on most charting packages and can be profitably applied by both novice and expert traders. Although the application was intended mostly for the commodity futures market, these channels can also be widely used in the FX market to capture short-term bursts or longer-term trends. Created by Richard Donchian, considered to be the father of successful trend following, the study contains the underlying currency fluctuations and aims to place profitable entries upon the start of a new trend through penetration of either the lower or upper band. Based on a 20-period moving average (and thus sometimes referred to as a moving average indicator), the application additionally establishes bands that plot the highest high and lowest low. As a result, the following signals are produced:

A buy, or long, signal is created when the price action breaks through and closes above the upper band. A sell, or short, signal is created when the price action breaks through and closes below the lower band.

The theory behind the signals may seem a little confusing at first, as most traders assume that a break of the upper or lower boundary signals a reversal, but it is actually quite simple. If the current price action is able to surpass the range's high (provided enough momentum exists), then a new high will be established because an uptrend is ensuing. Conversely, if the price action can crash through the range's low, a new downtrend may be in the works. Let's look at a prime example of how this theory works in the FX markets.

In Figure 1, we see the short, one hour time-framed euro/U. S. dollar currency pair chart. We can see that, prior to December 8, the price action is contained in tight consolidation within the parameters of the bands. Então, às 2 horas da madrugada de 8 de dezembro, o preço do euro corre na sessão e fecha acima da faixa no Ponto A. Isso é um sinal para o negociador entrar em uma posição comprada e fechar posições vendidas no mercado. If entered correctly, the trader will gain almost 100 pips in the short intraday burst.

Keltner Channels.

Another great channel study that is used in multiple markets by all types of traders is the Keltner channel. The application was introduced by Chester W. Keltner (in his book "How To Make Money In Commodities" (1960)) and later modified by famed futures trader Linda B. Raschke. Raschke altered the application to take into account average true range calculation over 10 periods. As a result, the volatility-based technical indicator bears many similarities to Bollinger Bands®. The difference between the two studies is that Keltner's channels represent volatility using the high and low prices, while Bollinger's studies rely on the standard deviation. Nonetheless, the two studies share similar interpretations and tradable signals in the currency markets. Like Bollinger Bands®, Keltner channel signals are produced when the price action breaks above or below the channel bands. Here, however, as the price action breaks above or below the top and bottom barriers, a continuation is favored over a retracement back to the median or opposite barrier.

If the price action breaks above the band, the trader should consider initiating long positions while luidating short positions. If the price action breaks below the band, the trader should consider initiating short positions while exiting long, or buy, positions.

Let's dive further into the application by looking at the example below.

By applying the Keltner study to a daily charted British pound/Japanese yen currency cross pair we can see that the price action breaks above the upper barrier, signaling for the trader to initiate long positions. Placing effective entries, the FX trader will have the opportunity to effectively capture profitable swings higher and at the same time exit efficiently, maximizing profits. No other example is more visually stunning than the initial break above the upper barrier. Here, the trader can initiate above the close of the initial session burst above at Point A on July 17. After the initial entry is placed above the close of the session, the trader is able to capture approximately 300 pips before the price action pulls back to retest support. Subsequently, another position can be initiated at Point B, where momentum once again takes the position approximately 350 pips higher.

STARC Bands.

Also similar to the Bollinger Band® technical indicator, STARC (or Stoller Average Range Channels) bands are calculated to incorporate market volatility. Developed by Manning Stoller in the 1980s, the bands will contract and expand depending on the fluctuations in the average true range component. The main difference between the two interpretations is that STARC bands help to determine the higher probability trade rather than standard deviations containing the price action. Simply put, the bands will allow the trader to consider higher or lower risk opportunities rather than a return to a median.

Price action that rises to the upper band offers a lower risk sell opportunity and a high-risk buy situation. Price action that declines to the lower band offers a lower risk buy opportunity and a high-risk sell situation.

This is not to say that the price action won't go against the newly initiated position; however, STARC bands do act in the trader's favor by displaying the best opportunities. If this indicator is coupled with disciplined money management, the FX enthusiast will be able to profit by taking on lower risk initiatives and minimizing losses. Let's take a look at an opportunity in the New Zealand dollar/U. S. dollar currency pair.

Figure 3: A great risk to reward is presented through this STARC bands example in the NZD/USD.

Looking at the New Zealand dollar/U. S. dollar currency pair presented in Figure 3, we see that the price action has been mounting a bullish rise over the course of November, and the currency pair looks ripe for a retracement of sorts. Here, the trader can apply the STARC indicator as well as a price oscillator (Stochastic, in this case) to confirm the trade. After overlaying the STARC bands, the trader can see a low-risk sell opportunity as we approach the upper band at Point A. Waiting for the second candle in the textbook evening star formation to close, the individual can take advantage by placing an entry below the close of the session. Confirming with the downside cross in the Stochastic oscillator, Point X, the trader will be able to profit almost 150 pips in the day's session as the currency plummets from 0.7150 to an even 0.7000 figure. Notice that the price action touches the lower band at that point, signaling a low-risk buy opportunity or a potential reversal in the short-term trend.

Putting It All Together.

Now that we've examined trading opportunities using channel-based technical indicators, it's time to take a detailed look at two more examples and to explain how to capture such profit windfalls.

In Figure 4 we see a great short-term opportunity in the British pound/Swiss franc currency cross pair. We'll put the Donchian technical indicator to work and go through the process step by step.

Figure 4: Applying the Donchian channel study, we see a couple of extremely profitable opportunities in the short time frame of a one-hour chart.

These are the steps to follow:

1. Apply the Donchian channel study on the price action. Once the indicator is applied, the opportunities should be clearly visible, as you are looking to isolate periods where the price action breaks above or below the study's bands.

2. Wait for the close of the session that is potentially above or below the band. A close is needed for the setup as the pending action could very well revert back within the band's parameters, ultimately nullifying the trade.

3. Place the entry at slightly above or below the close. Once momentum has taken over, the directional bias should push the price past the close.

4. Always use stop management. Once the entry has been executed, the stop should always be considered, as in any other situation.

Applying the Donchian study in Figure 4, we find that there have been several profitable opportunities in the short time span. Point A is a prime example: here, the session closes below the bottom channel, lending to a downside trend. As a result, the entry is placed at the low of the session after the close, at 2.2777. The subsequent stop will be placed slightly above the high of the session, at 2.2847. Uma vez no mercado, você pode reduzir sua posição vendida na primeira partida ou manter a venda. Ideally, the position would be held in retaining a legitimate risk to reward ratio. However, in the event the position is closed, you may consider a re-initiation at Point B. Ultimately, the trade will profit over 120 pips, justifying the high stop.

It's not just Donchians that are used to capture profitable opportunities – Keltner applications can be used as well. Taking the step-by-step approach, let's define a Keltner opportunity:

1. Overlay the Keltner channel indicator onto the price action. As with the Donchian example, the opportunities should be clearly visible, as you are looking for penetration of the upper or lower bands.

2. Establish a session close of the candle that is the closest or within the channel's parameters.

3. Place the entry four to five points below the high or low of the session's candle.

4. Money management is applied by placing a stop slightly below the session's low or above the session's high price.

Let's apply these steps to the British pound/U. S. dollar example below.

In Figure 5, we see a very profitable opportunity in the British pound/U. S. dollar major currency pair on the daily time frame. Already testing the upper barrier twice in recent weeks, the trader can see a third attempt as the price action rises on July 27 at Point A. What needs to be obtained at this point is a definitive close above the barrier, constituting a break above and signaling the initiation of a long position.

Once the chartist receives the clear break and closes above the barrier, the entry will be placed five points above the high of the closed session (entry). This will ensure that momentum is on the side of the trade and the advance will continue. The notion will place our entry precisely at 1.8671. Subsequently, our stop will be placed below the low price by one to two points, or in this case at 1.8535. The trade pays off as the price action moves higher in the following weeks with our profits maximized at the move's high of 1.9128. Giving us a profit of over 400 pips in less than a month, the risk reward is maximized at more than a 3:1 ratio.

The Bottom Line.

Although Bollinger Bands® are more widely known, Donchian channels, Keltner channels and STARC bands have proved to offer comparably profitable opportunities. By diversifying your knowledge and experience in different band-based indicators, you'll be able to seek a multitude of other opportunities in the FX market. These lesser-known bands can add to the repertoire of both the novice and the seasoned trader.